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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
58題，說(shuō)roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉(cāng)，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
老師，這個(gè)題計(jì)算TIA不算養(yǎng)老金收入和支出？ 正常計(jì)goal return時(shí)，cash needs是income（i+f）-exp（1+f）；TIA是income（加不加通脹？）-exp（加不加通脹）+現(xiàn)有portfolio？
圖上筆記說(shuō)normal的時(shí)候遠(yuǎn)月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢(shì)的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會(huì)期貨溢價(jià) 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價(jià)
這一頁(yè)聽(tīng)老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點(diǎn)的收息不應(yīng)該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
老師 這張表格我沒(méi)有看懂 path 2如果是 s1, f1,1 和 f2,1 的話 那我 assume path 1 is the upper node rate, path 4 is the lower node rate. 那 path3 又是什么呢？
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場(chǎng)，但是反向市場(chǎng)中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師，39題，老師后來(lái)說(shuō)可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對(duì)不對(duì)，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因?yàn)橐彩莐=2），是拒絕原假設(shè)。謝謝
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過(guò)來(lái)應(yīng)該是從今天起一年的遠(yuǎn)期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
老師 reading9 第42題 兩個(gè)小問(wèn)題 表1里給的significance F0.023是p value是嗎？然后判斷是否拒絕是 0.023和0.05比較嗎？F 4.161沒(méi)有可比較的critical value吧？
老師 這里為什么說(shuō)F等于S減去Xe-rt次方？就算是公式的話也應(yīng)該是F等于S乘以e的rt次方啊，請(qǐng)問(wèn)題目中出現(xiàn)的這個(gè)公式是哪里來(lái)的？
老師你好，191題D選項(xiàng)沒(méi)看明白，檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等不應(yīng)該是F檢驗(yàn)嗎？F=S1平方/S2平方。D選項(xiàng)那個(gè)公式是個(gè)什么？
alternative中涉及一個(gè)roll yield=change of F減去change of spot. reading 19currency 也出現(xiàn)一個(gè)roll yield=(F-S)/S. 請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)為什么會(huì)不一樣呢
所以這里 如果是反過(guò)來(lái)的 如果F market > F model 借usd 投sf的話 那profit的單位就是usd？就不用轉(zhuǎn)了是不是？ 利潤(rùn)單位和借款貨幣相同？確認(rèn)一下謝謝老師
這里說(shuō)如果F test不能拒絕H0就代表沒(méi)有seasonality。那如果p value夠小可以拒絕原假設(shè)，就說(shuō)明有seasonality嗎？可以再解釋一下如何用F test判斷seasonality嗎？
為什么要簽訂一份反向的合約 視頻也沒(méi)解釋 衍生品里記得提過(guò) 如果要做估值 在t=3時(shí)刻 再簽訂一份新合約看新合約的F和 舊合約F的差
金程問(wèn)答