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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
鎖定F2的時(shí)候，除了用swap也可以用一個(gè)3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
她說“平倉的時(shí)候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實(shí)是遠(yuǎn)期，期貨都可以對(duì)吧？請(qǐng)問以下理解對(duì)不對(duì)？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
老師。這個(gè)題。roll yield，是6時(shí)刻買spot，賣F對(duì)吧。因?yàn)檫@個(gè)題spot價(jià)格變動(dòng)了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時(shí)s6升高，所以收益更??？
為何不直接把cf0和c01 合并，然后f01 為18？？
請(qǐng)問老師，為什么這里既有t檢驗(yàn)也有F檢驗(yàn)，他們分別檢驗(yàn)的是什么呢？謝謝
老師，這里的(F-S)/S為什么是指的長期的？這個(gè)是如何理解呢？
請(qǐng)問老師，這個(gè)公式要不要記，這是總的與部分比較的f test
Dv01的face value是多少？ 1usd嘛？F指的也是face value嘛？
股指期貨的估值可以用 Ft(T)-F0(T) 再折現(xiàn)這樣計(jì)算嗎
第四題如果是F理論大于Fmkt呢？第二部怎么算呢
fundamental factor model 里面F是回歸出來的，那是多元回歸模型里面的系數(shù)嗎？
老師這題的F檢驗(yàn)最后一個(gè)有點(diǎn)看不懂
請(qǐng)問一下,F-mode與Y-mode在哪里講的?還是這個(gè)題特有?
老師，能講一下方差檢驗(yàn)，f分布和卡方分布的區(qū)別和用法嗎
金程問答