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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
無論連續(xù)和是離散分布，將所有的F(x)求和都不等于1 擲骰子，f(x)=1/6，其中x的取值為1至6。 F(x)表示累積概率，F(1)=f(1)=1/6，F(2)=f(1)＋f(2)=1/6＋1/6
標準誤SE是樣本均值的標準差，SE=SD/(n的平方根），可以幫我證明推導一下么？SD是單個樣本中xi與x bar的離散程度，為什么可以度量不同樣本x bar之間的離散程度?
f1 f2 f3 f4是浮動的利率吧，這個都是一開始訂好的遠期利率嗎，swap是一系列的遠期，請問這里的遠期利率是說的f1 f2 f3 f4嗎
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語中分別叫什么？
14：59 所以如果零時刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
浮動端f1 f2 f3 f4默認是一樣的么 還是假設(shè)一樣？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
金程問答