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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，本題中的例題，我可否使用無套利來計算？第一步：△=（1-0）/（11-9），得出△=0.5，第二步：11*0.5-1=（10*0.5-f）e^rt，得f=0.54
聯(lián)合概率的分布函數(shù)是f(x,y)=kxy, 求X+Y>5 的概率為什么直接用f(x,y)=k*3*3 ? 沒有徹底明白概率分布函數(shù)和 X+Y > 5 的關系。 請老師給予解答。
這里F（1.645）和F（2.33）是查的Z-table嗎？ 我查的Z(1.65)=0.0495，Z（2.33）=0.0099，出現(xiàn)了Z（2.33）反而比較小的情況，雖然兩個數(shù)絕對相減還是能得出0.04，這樣的計算是否有錯誤？
case Rita，這道題為啥不選basis risk呢，SEK收緊貨幣政策的話，SEK/EUR未來會上升，即F會增大，那么basis risk=S-F就會變小，不是該選basis risk嗎，為什么選roll yield呢
鎖定F2的時候，除了用swap也可以用一個3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
她說“平倉的時候再簽訂一份遠期”，其實是遠期，期貨都可以對吧？請問以下理解對不對？ F0是遠期，F(xiàn)T可以是期貨或遠期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠期
老師。這個題。roll yield，是6時刻買spot，賣F對吧。因為這個題spot價格變動了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時s6升高，所以收益更?。?
為何不直接把cf0和c01 合并，然后f01 為18？？
請問老師，為什么這里既有t檢驗也有F檢驗，他們分別檢驗的是什么呢？謝謝
老師，這里的(F-S)/S為什么是指的長期的？這個是如何理解呢？
請問老師，這個公式要不要記，這是總的與部分比較的f test
Dv01的face value是多少？ 1usd嘛？F指的也是face value嘛？
股指期貨的估值可以用 Ft(T)-F0(T) 再折現(xiàn)這樣計算嗎
第四題如果是F理論大于Fmkt呢？第二部怎么算呢
金程問答
