老師，我概念不清，想請教第3題。為什么可以用par rate計算vnd？
課本習題P119，第四題，為什么選B？資產(chǎn)增加但與所有者權(quán)益無關(guān)。這么理解對么？
課后習題37題，為何不選B？我覺得B也是對的
CDF PMF 一般會怎么考呢？
請問這個b問題，老師說是用計算器可以算出，請問用計算器怎么計算，怎么按計算器呢
CML和SML感覺完全一樣啊，在CML線上的點，他們對應(yīng)的X軸的sigma就是系統(tǒng)性風險beta啊，搞不懂
老師您好，按照視頻中老師的計算方法是不是可以認為asset pool中只有不違約的loan才參與證券化產(chǎn)品利息的支付，那違約的2個loan的recovery部分是直接進入OC account了？并且判斷是否可能會違約也是用那沒有違約的98個loan來判斷的？
請教原版書reading26課后題41題，c選項為什么不對？答案解析里說，減值損失是非現(xiàn)金項不影響cfo，可是減值損失影響凈利潤后不是會減少稅費嗎？不是應(yīng)該間接減少cfo支出嗎？
這個題答案錯了吧，聯(lián)合概率除以邊際概率算出來的就是這頁ppt中的標準化的值呀11.77，這頁ppt的的非標轉(zhuǎn)化的概率5.87怎么求出來的呢？
在這里也是遵循yt-1=Lyt的嗎？如果是的話那是不是同理，在之后的MA模型里yt-2=yt*L2等的遞推相等
用ADF檢驗隨機游走的時候，為什么用t分布來檢驗而不用正態(tài)分布呢？test statistic等于r-0/標準誤，這里標準誤是多少？怎么得出標準誤的？
可以解釋一下這兩段嗎？ 第一段最后一句話 第二段 537頁summary
Duration前面到底有沒有負號？老師的解題里面有的有，有的沒有，Ds為什么有負號，其他沒有。。。
為什么答案里面直接乘兩個數(shù)的標準準查沒有乘ρ呢？另外這里是不是可以直接用上面計算出來的寫協(xié)方差？
選項二的意思是AR和ARMA是專門用來捕捉時間序列中的隨機運動，當AR和ARMA不穩(wěn)定的時候無法描述，MA是一直可以描述隨機運動的，這樣理解對吧
金程問答