圖中11和12題不會(huì)做。11為什么不選c，請(qǐng)老師詳細(xì)講解下current cost. fair value和realizable value的區(qū)別
P（s，r）小于0 是啥意思？為什么視屏里面就直接給出來(lái)當(dāng)已知條件呢？ 如果按照f(shuō)orward rate =futures rate —1/2標(biāo)準(zhǔn)差的方*t1t2 future的價(jià)格不是大于forward嗎
老師，對(duì)這道題有幾個(gè)問(wèn)題想問(wèn)問(wèn)。 1）interest rate factor 的計(jì)算，我在題目里沒(méi)有看到是growth rate，GDP是用的growth rate，所以我不確定這個(gè)地方對(duì)計(jì)算是否有影響？使用的factor似乎不是一類(lèi)的。 2）firm specific的計(jì)算在這個(gè)model里的計(jì)算我不是很理解。
老師好，ir這個(gè)指標(biāo)是否是用來(lái)“預(yù)測(cè)明年”的主動(dòng)管理超額回報(bào)率？因?yàn)榉肿邮怯脙蓚€(gè)預(yù)期指標(biāo)相減？謝謝～
第七個(gè)視頻46分， 老師講比如資產(chǎn)池是抵押貸款，那么我收入的就是抵押貸款的利率。這里的抵押貸款指的是誰(shuí)抵押，誰(shuí)貸款？如果是對(duì)方拿抵押物向我借款，那我收入的就是抵押貸款的利率，如果是我拿抵押物向?qū)Ψ浇杩睿俏覒?yīng)該支出貸款利率，這里資產(chǎn)池里的資產(chǎn)是不是對(duì)方的抵押物呢？
倒數(shù)第二行V(x).V(y)這些都代表方差，為啥講義上還加平方號(hào)??？
利率二叉樹(shù)是怎么開(kāi)始的，為什么說(shuō)會(huì)有不一樣的結(jié)果。前后兩期之間沒(méi)有關(guān)系，那第二期是怎么出來(lái)的呢
老師，這里的5.87是如何算的？1.97/6.7+3.9/43.19 不是這么算的嗎
r小于q怎么得出f小于s的
這里x的平方的期望算出來(lái)是1786.63，但是我算出來(lái)并不是啊。6.77%^2*（-50）+34.38%^2*10+15.83%^2*100
原版教材 ATP那節(jié)的課后題，第一題（6.1）的答案是B，是不是錯(cuò)了？ 按照他的解釋?zhuān)瑧?yīng)該是選A 呀。 A major disadvantage if APT is that the theory gives no insights into what the macroeconomic factors might be. A TRUE B FALSE . 給的答案解釋?xiě)?yīng)該是選A呀，怎么是B 呢
第五題求需求交叉彈性的時(shí)候是要用哪個(gè)的產(chǎn)品的K作為斜率呢？
老師好，為什么arma模型不用加ma模型里的“miu”？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么可轉(zhuǎn)優(yōu)先股和可賺債在分子都有利潤(rùn)，而期權(quán)的部分，分母有期權(quán)的部分，分子就沒(méi)有期權(quán)的利潤(rùn)，難道行使期權(quán)沒(méi)有利潤(rùn)也沒(méi)有虧損？
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)折現(xiàn)為何用得不一樣？第一張圖中的10%不應(yīng)該用8%嗎？
金程問(wèn)答