老師，也就是說(shuō)liability構(gòu)成的凸度是negative的？所以要用positive的barbell去抵消，那么如果題目中說(shuō)的是asset構(gòu)成的凸度呢，那是不是需要用負(fù)凸度的去抵消，比如callablebond利率低的部分？
為什么A不選，他和前公司的客戶見(jiàn)面并讓他們加入自己的公司
為什么不選A， CFA members cannot state or imply to obtain what they were achieved in the past.
這道題可以理解為在90%情況下比95%情況下更極端的損失被稀釋了一半嗎？
這道題為什么不是用56除1.5哪？題目說(shuō)他擁有usd/gbp的頭寸
為什么剛開始和快到期時(shí)影響小，中間影響大？？另外這里的影響說(shuō)的是誰(shuí)對(duì)誰(shuí)的影響？老師講的稀里糊涂的
optimal CAL 怎么看切點(diǎn)是最優(yōu)的？風(fēng)險(xiǎn)和收益同時(shí)改變了。
為什么說(shuō)對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者 optimal portfolio 里的risky asset 是相同的？如果都對(duì)于程度的風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者，那optimal risky portfolio 是不是都應(yīng)該在切點(diǎn)上方，也就是特們都會(huì)選擇借錢投資？還有就是cal線是同時(shí)和efficient frontier 和 indifference curve 相交的線嗎？
圖1中3處的delta曲線只是針對(duì)long call而言？因?yàn)閟hort call的delta是小于0的，與曲線3都在0之上矛盾。 若理解沒(méi)錯(cuò)，那short call的delta的曲線應(yīng)該如第二張圖？
349頁(yè)第16題答案為什么說(shuō)active risk是由一系列active return標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成？
為什么除息后賣股票是用Pw減稅加股利，而不是用Px？ 除息后股票價(jià)格不是會(huì)變動(dòng)嗎？為什么還用除息前的價(jià)格？
講義里面是否應(yīng)說(shuō)當(dāng)價(jià)格彈性的絕對(duì)值等于1時(shí)，稱為單位彈性吧
全投資假設(shè)是什么？
Find the operational VaR at a 95% confidence level given the following data. Frequency Distribution Probability Number 0.8 0 0.2 1 Severity Distribution Probability Number 0.75 USD 20000 0.24 USD 100000 0.01 USD 600000 不懂為什么95%置信水平下要選10W，講解里說(shuō)0.8+0.15=0.95 LOSS是2W，然后就說(shuō)要選10W，請(qǐng)問(wèn)為什么？
reading19第7題那個(gè)revenue為什么不剔除 associates，還有減得那個(gè)asset為什么不是620
金程問(wèn)答