老師，學到這里我有個問題很困擾，想不明白。在一級的時候說樣本均值的標準誤的計算方法如圖，總體方差已知使用總體的方差，未知用樣本的方差近似代替。但是在二級的correlation的標準誤沒有使用這種近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級里總體方差未知的情況下，樣本標準誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標準誤呢？但是這樣和一級的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
這里明明是≥ （P≥1-1/k） 為什么能夠當作=來求解？ 解題方式有問題？ 不嚴謹？ 這部分老師似乎沒有具體介紹。
就是有關低估和高估的問題，是理論算出來的值作為基準還是市場實際的值作為基準來評定高估或低估？
autocorrelations是自相關的意思 那autocovariancesa是自協(xié)方差嗎？
老師好 這道題我也錯了……為什么這里面不能用概率模型和邏輯模型呢？還有什么時候可以用概率模型和邏輯模型呢？什么時候可以用判別模型呢？
請問老師，我的思路不知道對不對：先算出前三年的pmt，然后用攤銷功能，算出剩余的本金為99546.74，這個本金作為pv，再計算剩下27年的pmt。跟答案思路不同，請問這樣可以嗎？
貝塔是怎么算的呢？謝謝！
單老師說α越接近于1，邊際遞減效應越快出現(xiàn)；α越接近于0，邊際遞減效應越慢出現(xiàn)；這個和講義里面寫的矛盾，而且其實這個就是一個y=Ak^α（0<α<1）的冪函數(shù)，從作圖來看，應該是y的1/3次方比1/2次方斜率更加越來越小（k一般都>1）,所以感覺正確的結(jié)論應該是α越接近于0，邊際遞減效應越快出現(xiàn)；α越接近于1，邊際遞減效應越慢出現(xiàn)，還請求證，謝謝。
還是沒有太理解本題中的CD選項，overvalue和undervalue，還有就是關于CML，SML公式中的E（R）表示的是預期的收益率還是實際的收益率。
為什么在dollar rolls部分，客戶第二步8月buy的部分，提前還款的2%被減去，在未做dollar roll部分，提前還款部分的2%要加在本金上？
課后習題中，答案解析說：This means that serial correlation will cause an inaccurate parameter estimate. Serial correlation always impacts the statistical inference about the parameters. 第一句話不理解， 課件視頻中周琪老師不是說自相關（正相關）不影響截距和斜率的估計嗎？ 為什么答案說它會導致一個inaccurate parameter estimate ？
老師 為什么不是借錢買現(xiàn)貨還是借現(xiàn)貨來賣？兩者什么區(qū)別？一般short selling 不是借錢來賣嗎？ 第二，買現(xiàn)貨的錢為什么可以等到投資賺到后的錢才支付？
你好，老師 關于公式后面，因為欠稅務局的多了，現(xiàn)在交的少了，就+△DTL；相反，就是-△DTA。是怎么解釋的呢？這塊沒有理解。 謝謝~
老師我一級的知識有點忘了 請幫我辨析下 謝謝！
請問這個題的意思是 如果一個國家的商品出口的價格比在本國商品出售價格要高的話，那么選擇出口 就會是國家受益嗎？
金程問答