請問AR model建模是為了捕捉所有residuals中有顯著相關關系的lags嗎？剔除trend，cycle，解決noise 之后就可以有較大可能性預測出第二天的價格？
視頻被刪除了嗎？這一章節(jié) 我還沒有學就看不了了
老師您好！Reading29第499頁中例題中的倒數(shù)第四行括號中的0.15%是什么？題目中好像沒有提到呀？ 謝謝！
這個例子里為什么有兩個PV？一個是100+……，一個是0，0可以理解，那個100+……是什么意思？
這道題算出來不應該等于百分之六嗎
這道題目沒有理解，麻煩老師講解一下～謝謝～
老師您好，關于futures的cost在書上只找到了Tbond的，這道題不知該怎樣計算，麻煩老師講解一下～
為什么SSE會被低估呢？
Chi 讀 kai 啦， 開方分布啦， 周琪老師。
96）為什么 interest risk 越高， coupon rate 越低？ 97）為什么 bond的Macauley duration 和 YTM 是反向關系？ Mac Duration 的公式不是= Mod Duration （1+ YTM） 嗎？
黃色背景高亮的部分，周老師是不是寫錯了？因為講課的時候說到1/250可以認為趨近于0，但1/250開根號不可以，所以1%VaR(1-Day)=應該在老師寫的基礎上再除以250開根號吧？
請問11題，realized loss不計入OCI，該計入哪里呢？是不是被包含在Total expenses中了？
請問下這道題如果用計算器計算NPV，I/Y應該輸入的是13，還是0.13，同理，在fixed income里面的計算，我記得我輸入計算器里面的都是13對嗎，不用轉(zhuǎn)換成小數(shù)
第一題說這股票占了大部分財富為什么不是c 第二題都遵守c為什么不對 第三題duplicating features 不違反么
a為什么不對
金程問答