老師好，請問這道題 為什么總覺得unbiasedness是指睡著size增大，樣本與整體值趨于一致呢？難道這是consistency的概念？ 這兩個(gè)概念有啥區(qū)別？ 為啥不選B？
老師您好，請問這道題如果是trust manager 提出的要求，Noor是否應(yīng)該接受？我記得有說過 如果客戶堅(jiān)持買進(jìn)某個(gè)不符合IPS的金融產(chǎn)品，那么cfa應(yīng)該先更新IPS，再聽從客戶意見買進(jìn)。這樣理解對嗎？
老師您好，請問這道題是因?yàn)楣緵]有compliance procedure ，所以supervisor不能任職嗎？supervisor應(yīng)該不任職嗎？
86題，三個(gè)選項(xiàng)都說的不全怎么算？
這題什么原理呢？
老師 想問下這個(gè)公式的邏輯 它是怎么推導(dǎo)出來的
你好，這里也是網(wǎng)課單老師里面，第100-236這里，我不是對本題所要求的問題疑問，是對兩個(gè)利率的混淆，一般用第三排PV鍵，輸入I/ Y(期間的利率)，而這里PV，-95.51，N= 6，PMT=100*8%=8，F(xiàn)V =100，為什么I/Y這里要輸9，才符合年金這一排5個(gè)鍵計(jì)算結(jié)果相符，我有一點(diǎn)混淆，一般題目里算PV5個(gè)里面已知4個(gè)，只會告訴我們一個(gè) RATE，如本題里，一般是知道COUPON 8%，則用I/Y=8，但是這里如果用8輸入，算出的FV就是92.87，不是100了，為什么這里不能用期間利率8來計(jì)算呢，我們平常碰到一般的題目，都是只是已知4個(gè)(如知道COUPON RATE ，每一期COUPON，期數(shù)，現(xiàn)值或終值)，求第5個(gè)(用的I/Y,是COUPON RATE)。而從換另外一個(gè)公式，債券求當(dāng)前價(jià)格，根據(jù)公式又是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，這時(shí)候用的是，折現(xiàn)率或持有到期收益率。怎么區(qū)分兩個(gè)RATE呢，
你好，這里是單老師在網(wǎng)課第95-236，債券第5節(jié)，時(shí)間是21.23左右。說到關(guān)于三個(gè)假設(shè)中第三個(gè)： COUPON以YTM，再投資，我想問下 我們債券，每個(gè)固定時(shí)間，得到COUPON，不是投資者拿走了嗎?為什么是假設(shè)還在里面投資(類似復(fù)利?)，年金是每個(gè)階段給固定收益，不是領(lǐng)走了嗎，到期領(lǐng)本金，請指導(dǎo)，
這里在算期間hpr時(shí)，分母為什么把cash flow的值也加上了？
這道題中，depreciation cost為什么是8，而不是6， 為什么A.D的改變量和depreciation cost不一樣
What is the reason that an investor may prefer a single hedge fund to a fund of funds? A He seeks due diligence expertise. B He seeks better redemption terms. C He seeks a less complex fee structure. 這題答案錯(cuò)了吧，說選c，應(yīng)該選b才對，單一對沖基金的fof手續(xù)費(fèi)更貴，怎么會有人選呢？b的話會求一個(gè)更好的贖回期限
老師，一般來說，流動(dòng)性差不就更可能造成價(jià)差大嗎，這題答案有沒有問題呢
14.原題干在原版書課后習(xí)題冊的151.152頁，為什么為28140+124？公式不是為有效利率＝tax expense/EBT嗎，2814已經(jīng)是tax expense了為什么還要加上DTA的124呢，解釋，謝謝
這題不明白ear是神馬？需要換算成統(tǒng)一的連續(xù)復(fù)利的利率求嗎？我計(jì)算出來的，和給的答案數(shù)值不完全一樣，不知道為什么？
聯(lián)合求解 該怎么解阿
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