2019/05/17 10:46:02編輯：tansy
今天給各位小伙伴推薦一本新書——《阿爾法經(jīng)濟(jì)學(xué)》。如何理解學(xué)術(shù)界和業(yè)界在市場有效性上的分歧，并讓這二者相互理解、幫助彼此呢?
2019/05/16 11:22:43編輯：tansy
對(duì)于給定的因子，如何構(gòu)建因子投資組合呢?常見的做法是，將所有個(gè)股在該因子上的因子暴露在截面上標(biāo)準(zhǔn)化;之后所有股票會(huì)按照因子的業(yè)務(wù)邏輯、根據(jù)因子暴露的數(shù)值從好到壞排列;最后，假設(shè)做多前10%或者20%的股票，做空后10%或者20%的股票，以此來構(gòu)建一個(gè)零額投資的投資組合，它就是該因子的投資組合。這個(gè)做法在業(yè)界非常流行，但它也存在兩個(gè)缺陷。
量化學(xué)習(xí) | GTquant量化回測框架之MACD策略(下)
2019/05/15 10:37:48編輯：tansy
在本系列前兩篇中，我們介紹了雙均線策略及其升級(jí)版。雙均線策略是非?；A(chǔ)和常用的趨勢策略，但是由于其過于簡單，有時(shí)候可能效果不大好。因此在雙均線思想的基礎(chǔ)上，又衍生了許許多多其他的策略，今天我們要介紹其中一種比較高級(jí)的量化擇時(shí)策略——MACD策略。
量化學(xué)習(xí) | GTquant量化回測框架之雙均線策略升級(jí)版(中)
2019/05/14 10:40:26編輯：tansy
在本系列第一篇中，我們介紹了技術(shù)分析的基本指標(biāo)“雙均線”。但是僅僅靠兩根均線回測的結(jié)果似乎并不是特別理想，最直接的改進(jìn)思路就是給開倉和平倉條件加點(diǎn)過濾器，也就是加上一些限制條件。
量化學(xué)習(xí) | GTquant量化回測框架之雙均線策略（上）
2019/05/13 13:37:58編輯：tansy
做過量化投資或者對(duì)量化投資感興趣的朋友想必對(duì)雙均線策略是非常熟悉了。作為技術(shù)分析中最基本的策略，雙均線策略大概就是新手村的第一個(gè)任務(wù)，所以作為本系列第一篇，我們也從雙均線策略開始吧!
機(jī)器學(xué)習(xí)學(xué)不好，90%的原因是這個(gè)……
2019/05/11 10:59:23編輯：tansy
說到搬磚，經(jīng)常有小伙伴在后臺(tái)留言：都說機(jī)器學(xué)習(xí)中數(shù)學(xué)很重要，那數(shù)學(xué)到底要學(xué)到什么程度才可以呢。那今天就給大家分享一下，機(jī)器學(xué)習(xí)中數(shù)學(xué)需要學(xué)到什么程度。
聽 Richard Thaler 講行為金融學(xué)的知識(shí)框架
2019/05/10 11:27:44編輯：tansy
本文介紹BarberisandThaler(2003)提出的行為金融學(xué)知識(shí)框架，它對(duì)于我們學(xué)習(xí)該領(lǐng)域非常有幫助。歡迎閱讀~
2019/05/07 11:23:54編輯：tansy
在國內(nèi)量化投資領(lǐng)域，因子量化選股可謂重中之重。在狹義定義下，量化投資更是等同于后者，無論是買方還是賣方的量化團(tuán)隊(duì)，都會(huì)將很多精力花在選股因子的挖掘中。在文中列舉了國內(nèi)因子量化選股的七宗罪~
對(duì)不起！讓你吐槽了
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