2019/12/31 09:35:38編輯：tansy
趨勢(shì)追蹤策略成功的關(guān)鍵在于選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間尺度、倉(cāng)位控制、投資組合構(gòu)建以及風(fēng)險(xiǎn)管理等要素。與這些相比，具體使用哪個(gè)方法來計(jì)算趨勢(shì)則沒那么重要。
2019/11/18 13:44:29編輯：tansy
中國(guó)股市的殼價(jià)值是不健全的IPO機(jī)制以及相對(duì)不透明的監(jiān)管造成的負(fù)面結(jié)果;殼價(jià)值反映了市場(chǎng)的非有效性。
2019/11/12 09:48:42編輯：tansy
在過去的十年里，隱馬爾可夫模型(HMMs)已經(jīng)悄悄進(jìn)入對(duì)沖基金的武器庫(kù)。由于他們邏輯合理的建模過程和對(duì)馬爾科夫性質(zhì)的精確應(yīng)用，寬客們已經(jīng)能夠很好地將隱馬爾可夫模型(HMMs)用于盈利交易信號(hào)的產(chǎn)生。
2019/11/11 09:55:35編輯：tansy
目前我被問到最多的問題是“怎么才能真正入門量化交易呢?”那就先為大家推薦幾本經(jīng)典的入門書。初學(xué)者的首要任務(wù)在于要構(gòu)建一個(gè)牢固的整體框架。既覆蓋所有的基礎(chǔ)，但又不涉及過于繁雜的數(shù)學(xué)討論，在一本書里兼顧這兩點(diǎn)還是挺難做到的。
2019/10/24 11:15:26編輯：tansy
作為機(jī)器學(xué)習(xí)從業(yè)者，你需要知道概率分布相關(guān)的知識(shí)。這里有一份最常見的基本概率分布教程，大多數(shù)和使用python庫(kù)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)有關(guān)。
2019/10/18 11:23:24編輯：tansy
這是對(duì)巴菲特所推崇的“自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型”做的細(xì)致分析，閱讀此文后，也就明白了過去貴州茅臺(tái)所取得的成績(jī)以及價(jià)值投資者為何把貴州茅臺(tái)當(dāng)做標(biāo)桿企業(yè)。我們從來不用“自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型”計(jì)算企業(yè)價(jià)值，但是我們必須得理解，否則，我們就沒法稱自己為價(jià)值投資者。
量化干貨 | 主流量化交易策略：事件驅(qū)動(dòng)策略
2019/10/14 14:16:14編輯：tansy
主流量化交易策略：事件驅(qū)動(dòng)策略是在提前挖掘和深入分析可能造成股價(jià)異常波動(dòng)的事件基礎(chǔ)上，通過充分把握交易時(shí)機(jī)獲取超額投資回報(bào)的交易策略。
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