廣義極值理論在諸多方面都是有缺陷的。例如，當(dāng)使用塊最大值估計(jì)方法時(shí)，我們會(huì)浪費(fèi)非常多的數(shù)據(jù)：在一個(gè)“塊”中，我們只選擇最大的損失用于估計(jì)，而忽略掉其余所有損失，但這些被忽略掉的損失中也難免存在一些極端值。此外，如前文所說(shuō)，基于廣義極值理論估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)是比較困難的?；谶@些原因，在實(shí)操當(dāng)中，廣義極值理論已經(jīng)很大程度上被本節(jié)將要介紹的高于閾值法（peak-over-threshold approach；簡(jiǎn)記作POT法）取代了。POT法認(rèn)為超過(guò)某個(gè)特定的閾值的損失都可被視為極端值，并對(duì)這些“過(guò)高”的損失進(jìn)行建模。下文將對(duì)該方法進(jìn)行詳細(xì)介紹。
以上就是【FRM知識(shí)點(diǎn)：廣義極值理論超過(guò)閾值法-理論概要！】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于FRM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢FRM老師，帶你全面了解FRM報(bào)名、考試費(fèi)用、考試動(dòng)態(tài)、證書等信息！
聲明|本文來(lái)源金程網(wǎng)校。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。如有侵權(quán)請(qǐng)立即與我們聯(lián)系（4007009596），我們將及時(shí)處理！
更多FRM相關(guān)內(nèi)容：
