廣義極值理論在諸多方面都是有缺陷的。例如，當使用塊最大值估計方法時，我們會浪費非常多的數(shù)據(jù)：在一個“塊”中，我們只選擇最大的損失用于估計，而忽略掉其余所有損失，但這些被忽略掉的損失中也難免存在一些極端值。此外，如前文所說，基于廣義極值理論估計風(fēng)險測度指標是比較困難的。基于這些原因，在實操當中，廣義極值理論已經(jīng)很大程度上被本節(jié)將要介紹的高于閾值法（peak-over-threshold approach；簡記作POT法）取代了。POT法認為超過某個特定的閾值的損失都可被視為極端值，并對這些“過高”的損失進行建模。下文將對該方法進行詳細介紹。

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