2024/07/24 16:09:51編輯：金程FRM
廣義極值理論已經(jīng)很大程度上被本節(jié)將要介紹的高于閾值法（peak-over-thresholdapproach；簡記作POT法）取代了。
2024/07/05 16:21:56編輯：金程FRM
FRM即金融風(fēng)險管理師，是金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的權(quán)威證書考試，對于金融風(fēng)險管理來說，學(xué)習(xí)極值理論的一大意義在于利用它去更好地估計風(fēng)險測度指標。本文就希爾估計量進行簡要介紹。
2024/07/05 16:18:54編輯：金程FRM
概率加權(quán)矩估計法應(yīng)用簡單，將PWA的樣本估計值直接代入公式即可得到廣義極值分布的參數(shù)估計，這些估計在模擬中也表現(xiàn)良好。然而，其統(tǒng)計學(xué)性質(zhì)在理論上尚有模糊之處，故必然不會為所有人所接受。此外，該方法很難被泛化至更復(fù)雜的情形，這也是其短板之一。
2024/07/05 16:06:11編輯：金程FRM
FRM即金融風(fēng)險管理師，是金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的權(quán)威證書考試，對于金融風(fēng)險管理來說，學(xué)習(xí)極值理論的一大意義在于利用它去更好地估計風(fēng)險測度指標。本文就如何根據(jù)廣義極值理論估計VaR與ES進行簡要介紹。
FRM知識點：廣義極值分布的參數(shù)估計方法—最大似然估計介紹！
2024/07/04 14:53:39編輯：金程FRM
最大似然估計量具有非常優(yōu)良的統(tǒng)計學(xué)性質(zhì)。一般情況下，最大似然估計量在一眾一致且漸近正態(tài)的估計量中有著最小的漸近方差。換言之，當樣本容量足夠大時，最大似然估計量是這一類估計量當中最為有效的。
FRM知識點：廣義極值分布的參數(shù)估計方法—回歸估計介紹！
2024/07/04 14:48:41編輯：金程FRM
回歸估計的核心思路是基于順序統(tǒng)計量的，在開展之前我們務(wù)必要將最大值樣本按從小到大的順序排列。從統(tǒng)計量性質(zhì)的角度出發(fā)，通過回歸得到的估計量是一致的，但是在大樣本中有效性不及最大似然估計量。
2024/07/04 14:43:49編輯：金程FRM
FRM考試分為兩個級別，在FRM二級考試中有涉及到廣義極值分布，為了讓大家更好地進行學(xué)習(xí)，今天小編就來給大家詳細講講廣義極值分布是什么。
FRM知識點科普：金融機構(gòu)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險一覽！
2024/04/19 14:15:35編輯：金程FRM
數(shù)據(jù)安全是金融行業(yè)的基石，關(guān)乎每個人的財產(chǎn)安全與隱私權(quán)益?！躲y行保險機構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法》的公開征求意見，凸顯了我國金融監(jiān)管對數(shù)據(jù)安全的高度關(guān)注。
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