FRM即金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，是金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的權(quán)威證書考試，對于金融風(fēng)險(xiǎn)管理來說，學(xué)習(xí)極值理論的一大意義在于利用它去更好地估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo)。本文就如何根據(jù)廣義極值理論估計(jì)VaR與ES進(jìn)行簡要介紹。

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VaR

ES

通過廣義極值理論估計(jì)ES較為困難，此處直接列出計(jì)算式：

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