FRM原版書中對(duì)矩估計(jì)的介紹較少，主要引用的是Embrechts et al.(1997)中的結(jié)論。簡(jiǎn)而言之，矩估計(jì)法通過令樣本矩等于基于廣義極值分布的總體矩的方法來對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。但根據(jù)Smith(1990)，使用常規(guī)的矩進(jìn)行估計(jì)是不可靠的（原文如下：“…Their general properties are notoriously unreliable on account of the poor sampling properties of second-and higher-order sample moments…”），故實(shí)證研究當(dāng)中更常用的是由Greenwood et al.(1979)提出的probability-weighted moment，一般譯作概率加權(quán)矩，簡(jiǎn)記作PWA。
Smith(1985)總結(jié)道：概率加權(quán)矩估計(jì)法應(yīng)用簡(jiǎn)單，將PWA的樣本估計(jì)值直接代入公式即可得到廣義極值分布的參數(shù)估計(jì)，這些估計(jì)在模擬中也表現(xiàn)良好。然而，其統(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)在理論上尚有模糊之處，故必然不會(huì)為所有人所接受。此外，該方法很難被泛化至更復(fù)雜的情形，這也是其短板之一。
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