金程問答
65. 有一張以平價(jià)出售的修正久期為10.6、凸性為210年的債券。根據(jù)久期法則，2%的收益率跌幅會(huì)引起價(jià)格上漲21.2%。那么根據(jù)久期-凸性法則，價(jià)格的變化百分比將會(huì)是多少？ （） A. 21.2% B. 25.4% C. 17.0% D. 10.6% 這題不理解，如果按照公示我算的結(jié)果是17%
請(qǐng)問答案中為什么還要加上1.5%呢
這一題怎么解啊
4. 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：（） A. 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 B. 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 C. 流動(dòng)性過剩。 D. 以上都不對(duì)。 我認(rèn)為銀行面對(duì)的是信用風(fēng)險(xiǎn)，借款人是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)吧？所以我選擇D，但是答案是A??！
老師這個(gè)計(jì)算過程沒咋看懂，能不能給講一下下 謝謝老師啦
老師為啥到期收益率越低，債券的價(jià)格波動(dòng)越大， 票面利率越低，債券波動(dòng)價(jià)格越大
老師請(qǐng)問一下這個(gè)是怎么算出來的呢
這一題為什么不能選C呢 不是說貨幣互換的信用風(fēng)險(xiǎn)在期末的時(shí)候是最大的？那為什么不可以選C？
這道理不太懂
如果是企業(yè)連續(xù)擴(kuò)張規(guī)模情況下，存貸雙高應(yīng)該合理吧？
老師這兒我按第二個(gè)向下鍵的時(shí)候F01顯示是0，為什么老師講解的計(jì)算器上顯示F01=1
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是什么？我看完感覺還是賺錢的啊沒虧。麻煩老師詳細(xì)解釋一下金屬公司避險(xiǎn)方案的原理，為什么購買期貨就可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？還有頭寸和多頭是啥？我看完沒覺得是市場風(fēng)險(xiǎn)，反而更像流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖怎么理解呢？
請(qǐng)問老師，零息債券在題干中沒有給出按半年還是一年記息的情況下，到底應(yīng)該按怎樣記息計(jì)算呢？這道題是默認(rèn)一年記息，其他類似題是默認(rèn)半年記息。
為什么答案是除以n－1，而不是除以n呢？
程寶問答
