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經(jīng)(jīng)(jīng)濟學(xué)(xué)
Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項A，B為什么是“不相關(guān)”而不是“可以選擇”？如果選項中存在Norway model，是否
老不好意思 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)不好 這題Po 怎麼求 = =
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設(shè)的連接詞應(yīng)該是用and吧不是or，因為F檢驗的備擇假設(shè)是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
關(guān)于J's alpha這個指標(biāo)的意義，老師總說大于零表示該投資組合表現(xiàn)優(yōu)于市場組合，這個解讀對嗎？從定義來看，大于零，只能說明該投資組合的實際表現(xiàn)，高于用CAPM模型算出來的期望收益率啊。
老師 抱歉基本數(shù)學(xué)不好 能教教我 DR= 4.25 這種 變變型的做法嗎
老師抱歉師學(xué)不好 請問下這個3.1623 能教我計算一下嗎 謝謝
老師，請問在這一部分中老師說到的“本幣/外幣”中的外幣債券是foreign bonds嗎j ？如果是的話，外幣債券不就是外國公司在本國 用本幣發(fā)行債券，為什么老師會說需要用外幣來支付利息呢？不是應(yīng)該用本幣 支付利息嗎？謝謝。
老師你好，reading 25，關(guān)于absolute risk這里，我們要求第i個資產(chǎn)對portfolio variance的貢獻，等式右側(cè)的求和公式是針對所有的i求和，我怎么覺得這個公式寫錯了呢，應(yīng)該是針對所有的j進行求和，這樣求的是i資產(chǎn)和其它所有資產(chǎn)的權(quán)重×covariance再求和。
老師好，這個是去年課上老師舉的例子。我不明白最后一問的套利，為什么是long兩個M，short一個J，short一個K？就是說為什么要把無風(fēng)險利率，和入1，入2這幾個變量全部抵扣，才叫套利……
這一題是不是就不用計算，越靠近300,000就是越小的經(jīng)營槓桿？
第11題完全沒明白要怎麼做 以及這個histogram & polygon 能給一下 簡單的教學(xué)嗎
老師好 請問一下South America 已經(jīng)比benchmark多配了，為什麼profolio return卻小於benchmark return?
老師 這題看不明白 這個 annual cost 是指 一年學(xué)費 是7000還是 是其他意思
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