老師好，在用spots rate對債券進(jìn)行估值的時(shí)候，spots rate一般都是怎么獲取的呀？
老師，這里的三筆收入不理解。如果第二筆收入coupon已經(jīng)取走，那么就不會(huì)有第三筆coupon的再投資收益??？二三兩項(xiàng)收益是不能共同存在吧？
零息債券不是沒有利息，怎么還一年兩付呢？沒有利息交什么稅呢？
strips怎么買賣利息和本金？
請問callable bond發(fā)行方和買方，雙方都可以在到期日之前，提前贖回或收回債券嗎？
這里CR>DR，DR 是折現(xiàn)率嗎，折現(xiàn)率是市場利率 market int嗎？ nominal rate 是市場利率？
請問在估值計(jì)算和概念中，spot rate和forward rate的差別是什么呢？感覺都是從特定的時(shí)間點(diǎn)出發(fā)來看利率
在這里用PVfull的101.47減去PV，是代表什么含義呢？不是因?yàn)檫@89天時(shí)間的利息積累嗎？
YTM和債券本身有關(guān)系嗎？還是說只是由市場決定呢
老師您好，我想問一下，這里的coupon2是基于coupon1的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整的嘛？為什么在計(jì)算coupon2的時(shí)候要再x(1+1.5%)?每一種類型的債券在調(diào)整coupon的時(shí)候都是基于上一期的coupon進(jìn)行調(diào)整的嘛？
第九題怎么做？
coupon rate不是等于名義利率nominal rate嗎？老師這里解釋說nominal rate是ytm，和課后題里面的解釋不一樣啊，是不是講錯(cuò)了？
請問這里的11%是怎么得到的？是直接想加嗎？為什么可以直接相加呀
請問sinking fund和amortization有什么差別？從方式和概念上來看，好像都是提前償還本金
程寶問答
金程問答