金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)secured 公司債的borrower default中的borrower指的是誰(shuí)
repo moargin的公式是: 1-融資到的錢/抵押品價(jià)值 嗎
什么是wholesale funds
老師你好， 我知道spot rates的定義是從t=0的時(shí)刻，但是從課件和題目中的spot rates的定義無(wú)法看出這個(gè)特征和英語(yǔ)表達(dá)。 同時(shí)我想問(wèn)一下，forward rate的英語(yǔ)定義什么？
？啥意思?。繘](méi)懂這三個(gè)選項(xiàng)怎么用和題目意思
Make-whole call provision的是行權(quán)的時(shí)候按照市價(jià)贖回是吧?那么一般Callable bond的贖回價(jià)格會(huì)在起初的時(shí)候確定,這個(gè)價(jià)格一般是低于市場(chǎng)價(jià)格的嗎?
CLO 是什么和 CDO 有什么關(guān)系
考試不會(huì)出這么大計(jì)算量的題吧 算了半天還算不出答案 真的會(huì)瘋
Yield duration 和curve duration區(qū)別能請(qǐng)老師再解釋下嗎
什么是Coupon effect?Coupon Effect和Convexity effect有何區(qū)別？
老師你好， 請(qǐng)問(wèn)quoted margin是怎么確定的？ 是根據(jù)market-based reassessments of the issuer’s creditworthiness嗎？對(duì)于一個(gè)公司的quoted margin是一樣的還是根據(jù)不同的bond，quoted margin也是會(huì)變的？
如何用金融計(jì)算器通過(guò)spot rate 計(jì)算YTM
請(qǐng)講一下yield_duration和curve_duration的區(qū)別
老師好，I/Y的全程是什么？和YTM的關(guān)系又是什么呢？
關(guān)于 OAS 的理解, 整個(gè)公司的收益率為yield = benchmark rate + spread.如果是含權(quán)債券,整個(gè)債券的收益率 = pure bond的收益率(pure bond的基準(zhǔn)利率+pure bond的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià))+ 含權(quán)部分的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是嗎?那么如果按照OAS 的定義,是剔除了含權(quán)之后的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償. 那么這里 z-spread等于是 pure bond 的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)+含權(quán)的部分的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對(duì)嗎? 因此 OAS 其實(shí)就是 pure bond 的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià). 至于這里 pure bind 的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是多少,就看 purebond 的基準(zhǔn)利率選擇的是什么了,可以是國(guó)債,也可以 spot rate. 不同基準(zhǔn)的利率對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也不同.是這么理解的吧?
程寶問(wèn)答
