請問secured 公司債的borrower default中的borrower指的是誰
老師你好， 我知道spot rates的定義是從t=0的時刻，但是從課件和題目中的spot rates的定義無法看出這個特征和英語表達。 同時我想問一下，forward rate的英語定義什么？
repo moargin的公式是: 1-融資到的錢/抵押品價值 嗎
？啥意思?。繘]懂這三個選項怎么用和題目意思
什么是wholesale funds
Make-whole call provision的是行權(quán)的時候按照市價贖回是吧?那么一般Callable bond的贖回價格會在起初的時候確定,這個價格一般是低于市場價格的嗎?
企業(yè)債在銀行間市場上市交易，而不是在交易所，請問這個銀行間市場具體指什么？
CLO 是什么和 CDO 有什么關(guān)系
考試不會出這么大計算量的題吧 算了半天還算不出答案 真的會瘋
精 m上升 EAR為什么上升 以及為什么又不變
如何用金融計算器通過spot rate 計算YTM
關(guān)于 OAS 的理解, 整個公司的收益率為yield = benchmark rate + spread.如果是含權(quán)債券,整個債券的收益率 = pure bond的收益率(pure bond的基準利率+pure bond的風險溢價)+ 含權(quán)部分的風險溢價是嗎?那么如果按照OAS 的定義,是剔除了含權(quán)之后的風險補償. 那么這里 z-spread等于是 pure bond 的風險溢價+含權(quán)的部分的風險溢價對嗎? 因此 OAS 其實就是 pure bond 的風險溢價. 至于這里 pure bind 的風險溢價是多少,就看 purebond 的基準利率選擇的是什么了,可以是國債,也可以 spot rate. 不同基準的利率對應(yīng)的風險溢價也不同.是這么理解的吧?
老師你好， 請問quoted margin是怎么確定的？ 是根據(jù)market-based reassessments of the issuer’s creditworthiness嗎？對于一個公司的quoted margin是一樣的還是根據(jù)不同的bond，quoted margin也是會變的？
老師好，I/Y的全程是什么？和YTM的關(guān)系又是什么呢？
什么是Coupon effect?Coupon Effect和Convexity effect有何區(qū)別？
程寶問答
金程問答