金程問(wèn)答
這個(gè)題的short option，是不是只可能是short call ，如果是short put+longstock，構(gòu)建出來(lái)應(yīng)該不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)吧，應(yīng)該是更加看多才對(duì)
這里反向合約估值 是不是一定是收到的現(xiàn)金流-支付的現(xiàn)金流
這個(gè)題干里面也沒(méi)說(shuō)利率上漲還是下跌啊，那下跌的話多頭不也得付錢(qián)？
carrying cost占用的資金成本要乘無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率么
這里是不是可以理解為如果是負(fù)相關(guān)那么是short position？
不是forward- long 和short都有可能違約嗎？因?yàn)椴皇莄ontingency, 所以兩方都能違約不是嗎
這里的price是不是指的excercise price，而不是中途把合約轉(zhuǎn)手賣(mài)的price
這里St為什么是標(biāo)的物現(xiàn)價(jià) 不是t時(shí)刻價(jià) 也就是未來(lái)價(jià)？
put option的上限是x還是pv x？
沒(méi)看懂這里為什么是long position
能總結(jié)一下哪些會(huì)在場(chǎng)內(nèi)哪些會(huì)在場(chǎng)外么？ 比如future只在場(chǎng)內(nèi) forward只在場(chǎng)外么？ 那option和swap呢？
這題不用考慮期權(quán)費(fèi)嗎
這道題跟我圖片的這一道題都是算遠(yuǎn)期合約的定價(jià)，為什么計(jì)算公式不一樣呀？
這個(gè)題的c我認(rèn)為也是有問(wèn)題的，如果DITM的call實(shí)際上在到期日已經(jīng)是和underlying一樣了，這里說(shuō)的是可能違反，也是可以的啊
這道題跟我圖片的這一道題都是算遠(yuǎn)期合約的定價(jià)，為什么計(jì)算公式不一樣呀？
程寶問(wèn)答
