金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
權(quán)重W0.5是怎么計(jì)算出來(lái)的
beps為什么不對(duì)時(shí)間加權(quán)38w
你好老師，小于10W的client segment叫什么呢？
the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯(cuò)了吧，因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
軟件公司開(kāi)發(fā)的軟件，書(shū)上說(shuō)可以在國(guó)際規(guī)則下將研發(fā)階段的開(kāi)支資產(chǎn)化。 請(qǐng)問(wèn)： 假設(shè)做一個(gè)軟件一共花了200萬(wàn)，簡(jiǎn)便模式下是不是： 1.美國(guó)規(guī)則，cash減少200萬(wàn)，asset減少200w
難道因?yàn)閭鶆?wù)有稅盾就要debt *(1-t), 但是總的債務(wù)還是沒(méi)變。公司欠別人100w ,t=0.3, equity=100w, weight (debt)=70/(70+100),但是公司
這里比如1號(hào)債券面值為100W，我為它交了4W的保費(fèi)，那如果這債券虧損了70%，我不是因?yàn)榻涣吮ＹM(fèi)而得到70W的賠償么？難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣？
組合管理第8節(jié)第69分-69分20秒，IR部分林老師說(shuō)增加benchmark的weight可以增加active return，但根據(jù)公式w為portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否說(shuō)反了。增加Rb是減小風(fēng)險(xiǎn)，而非增加return？謝謝
第3問(wèn)，不可以做空會(huì)限制操作，是因?yàn)閍ctive_weights（w*）存在>100%的可能性對(duì)嗎？因?yàn)?i class="highlight">w*也可能是介于0～1之間的數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)例題中計(jì)算減值大小時(shí)為什么用的130W而不是140W，第二張圖中說(shuō)差值是impliedfairvalue和carryingamount的差值啊
這道題老師講錯(cuò)了，自始至終沒(méi)講為什么選c，所以為什么要加那50w
第一問(wèn)的c能再解釋一下嗎？為什么300w是CFI，CFO就增加??？
成本1.5w ，拋出的話不應(yīng)該減36么
為什么第一問(wèn)總20乘以0.4=8W 這個(gè)
程寶問(wèn)答
