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財(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)表分析
您好老師，有點不明白的地方：W作為賬戶的管理者，C給予他一個和賬戶利潤相關(guān)的激勵條款，只會激勵W更好的工作，為什么會違背獨(dú)立客觀性呢？
軟件公司開發(fā)的軟件，書上說可以在國際規(guī)則下將研發(fā)階段的開支資產(chǎn)化。 請問： 假設(shè)做一個軟件一共花了200萬，簡便模式下是不是： 1.美國規(guī)則，cash減少200萬，asset減少200w
難道因為債務(wù)有稅盾就要debt *(1-t), 但是總的債務(wù)還是沒變。公司欠別人100w ,t=0.3, equity=100w, weight (debt)=70/(70+100),但是公司
這里比如1號債券面值為100W，我為它交了4W的保費(fèi)，那如果這債券虧損了70%，我不是因為交了保費(fèi)而得到70W的賠償么？難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣？
組合管理第8節(jié)第69分-69分20秒，IR部分林老師說增加benchmark的weight可以增加active return，但根據(jù)公式w為portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否說反了。增加Rb是減小風(fēng)險，而非增加return？謝謝
第3問，不可以做空會限制操作，是因為active_weights（w*）存在>100%的可能性對嗎？因為w*也可能是介于0～1之間的數(shù)字
請問例題中計算減值大小時為什么用的130W而不是140W，第二張圖中說差值是impliedfairvalue和carryingamount的差值啊
the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯了吧，因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
成本1.5w ，拋出的話不應(yīng)該減36么
為什么第一問總20乘以0.4=8W 這個
請問這張圖最底下兩個公式如何理解？ 課上老師講的公式是：firm value=equity+debt-cash=W.C.+F.A.+I.A.， 這個firm value是圖里的total capital？
題目：一個公司以10W在3年前買了一個機(jī)器，預(yù)計使用年限為8年，殘值是10%，用直線折舊法。在第4年末測試減值，二手市場價格為2W和0.1W手續(xù)費(fèi)，預(yù)計未來機(jī)器產(chǎn)生的現(xiàn)金流為1.5w一年，如果折現(xiàn)率是10%，在IFRS下記錄多少減值？
年末的2000w 不應(yīng)該包括了年初的1000萬了嗎？2000w 不是今年這一年的總資產(chǎn)了嗎？
老師您好， 這個是asset allocation的上午題 P20，我想問一下這道題算portfolio的standard deviation為什么w1和w2等于1呢？謝謝
程寶問答
金程問答