但是按老師tips說的，由于這里我們帶入的是前段的FV，是屬于輸入的，所以需要把pmt剔除掉再輸入。就會導(dǎo)致，前面部分的FV和后面部分的pv不相等了。所以我的問題是如何理解老師之前的tips。
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-第36題-（1）我按照答案中給出的步驟，N = 60, I/Y = 8/12, PV = 30000, FV = 0, and compute PMT. 依次按照上述步驟在texas instruments 計算器中輸入上述的數(shù)值，最后顯示的數(shù)字是PMT=-608.29 請問608.29前面的負號，怎么理解？（2）另外，答案中所說的FV=0，應(yīng)該怎么理解？為什么FV會等于0？不是很理解，用計算器時，PV 和 FV的正負號，是站在哪一方的角度而言的現(xiàn)金流入還是現(xiàn)金流出？，還是同時統(tǒng)一考慮的？
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-第37題-教材P5第2段中所寫的: Taking the perspective of investors in analyzing market-determined interest rates, we can view an interest rate r as being composed of a real risk-free interest rate plus a set of four premiums that are required returns or compensation for bearing distinct types of risk. 這段話中的r，指的就是market-determined interest rates？
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-第41題-weekly compunding rate是按照一年13個月，一共52weeks來計算的，是嗎？CFA題目中，涉及weekly compounding的，都是按照52weeks來計算的？
攤銷 計算 ，點擊 2nd+PV 之前 ，要 輸入 其他 數(shù)據(jù) 嗎 ？
先付還是后付迷惑，怎么區(qū)分呢？
這種體型沒有遇到過誒，，會考嗎，，做這次模考就感覺一些題很陌生
為什么要減去P（AB）？
不理解這道題。
為什么b不選？
這里的r是什么？
在假設(shè)檢驗這節(jié)，Confidence Interval Estimate的公式如圖，①這里可否理解為是用區(qū)間估計的方式的來估測b1? ②這里的tc和Sb1又是代表什么？
1.檢驗均值，屬于參數(shù)，題目只說不滿足正態(tài)分布，但沒說不滿足其他分布，為什么不能選參數(shù)檢驗？2.只要不滿足正態(tài)分布就都用非參數(shù)檢驗嗎？3.圖二的后面三個檢驗需要兩個總體滿足正態(tài)分布嗎？這三個是參數(shù)檢嗎
C是什么意思？
這道題答案啊錯了嗎？
程寶問答
金程問答