準備問下, 為什么對于b0和b1進行估計以后 還要對 Y再進行估計呢 ?不重復嗎?b0和b1確定了之后Y不就確定了嗎 ?
這里的 自由度沒有理解. 為什么Y用的是n,而X用的是k呢?n:其實是樣本的個數(shù),是吧?k是x的維度.比如二元回歸,給到一組數(shù)據(jù),一共80組.n=80,而k=2.
老師，b選項說的outcome，應該指的是因變量吧？視頻里意思是指的自變量
老師好，請問怎么把持有期收益率轉(zhuǎn)化成年華收益率？
在線性回歸這節(jié)里面，point estimate中，b1= cov(x,y)/ (σ_x*σ_x),在組合管理這個科目里面，SCL中的β=cov(mkt,i)/(σ_mkt*σ_mkt),b1和β是不是同一個概念？
Right hand tail 是雙尾表的意思嗎？
請問self - selection bias和backfill bias如何區(qū)分？
C翻譯出來是什么公式？
為什么會出現(xiàn)一類錯誤和二類錯誤呢？如果是通過計算得出的比較，除非是計算錯誤，不然不應該出現(xiàn)明明落在cv區(qū)間外但h0為真呀？另外為什么二叉樹里錯誤的概率是阿爾法？我理解阿爾法區(qū)域是誤差的概率吧？
這里的c選項沒有理解意思，可否麻煩老師用個例子說明
這道題三個答案和考點都請講一下。
這里說的x和y的相關系數(shù),是不是指總體的 x和y,還是樣本的 x和y?
這道題答案是不是錯了？
這道題使用金融計算器可以描述一下X和Y分別輸入什么嗎
顯著性檢驗矩陣中的P-Value也是顯著性檢驗下的 P-Value吧?如果是非顯著性檢驗下想進行P-Value的對比 ,就不能直接用這個表了 吧?
程寶問答
金程問答