Broad market index包括90%以上的市值 為什么不是100%包括？剔除了什么
老師，市值加權(quán)算期初期末的時候不需要除以3么？
老師，題目給的actual forward p/e和自己算出來的justified forward p/e有什么區(qū)別啊
累計優(yōu)先股的風(fēng)險小于非累計優(yōu)先股，但為什么老師說收益也??？應(yīng)該大于非累積優(yōu)先股吧，因為一旦非累計優(yōu)先股這一年沒有股利了，那就比累計少了1年的股利
我理解這個題應(yīng)該是算到D3再折回2年末，他這個看不懂！和我們百題算法的不一樣
這題感覺老師把忽略交易費(fèi)理解錯了，他說的是不考慮期權(quán)費(fèi)，這里忽略交易費(fèi)，但是應(yīng)該是考慮期權(quán)費(fèi)的，考慮之后，也是大于之前的行權(quán)價305才會選擇行權(quán)，即使價格是在305到308之間，也是行權(quán)更有利，不行權(quán)會虧損3元期權(quán)費(fèi)，行權(quán)會虧損少一點。
麻煩老師重新畫一下這里的這個圖吧，這行權(quán)價都對不上，應(yīng)該不是這么畫的。
b選項是不是可以理解為是傳統(tǒng)金融學(xué)當(dāng)中理性人的假設(shè)？
精 能不能再解釋一下這一題的c選項？什么叫分類最狹隘組別中的所有公司？老師舉的惠普公司這個例子，感覺更多可以解釋可能同一個公司，由于從事了很多不同的細(xì)分領(lǐng)域，因為會被分到不同的peer group 里面去。
Leading 和trailingP/E都屬于根據(jù)GGM模型得出來的吧，因為是對分子P進(jìn)行了替換，不過考慮哪個P/E得出的結(jié)果都是一樣的。
equity哪里有涉及到etf和基金的具體講解嗎？比如etf的架構(gòu)是如何搭建的，etf和一般基金的區(qū)別？基金和債券的區(qū)別？
是不是基于fundamental 和基于comparables都會存在leading P/E和trailingP/E？只不過前者更多考慮了未來的預(yù)期，因此更多用leading/E，而后者往往是基于歷史數(shù)據(jù)計算得出的，所以往往是trailing P/E用的多一些。
這兩種情況下分別屬于什么？1.今天買100股，10元/股，花了1000元，然后買一個合約，約定未來15元賣，這是看跌，空頭？2,今天買一個合約，約定未來按10元/股買100股，若市場價格14元，我就可以掙4元/股？這是看漲，多頭？
前面說資產(chǎn)基礎(chǔ)模型可以用來估值以自然資源為主的公司，那土地、礦產(chǎn)資源等不都是無形資產(chǎn)嗎？這里怎么又成了缺點無法估值了
老師，在對于 equal weighted指數(shù)里面老師講了兩個求平均數(shù)的方法，一個是算術(shù)平均 一個幾何平均，一般我們先優(yōu)先哪個？
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