Lynet Xu
Lynet Xu
您好,請問PPT18 的forward rate腳標(biāo)怎么看呢?F(J,K)=p(J+k)/pJ =這個公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢? 為什么不是F(1,3)=P3/P1呢 f(1,3)不是
請問為什麼spread risk 跟 default risk 都會受到宏觀經(jīng)濟影響,為什麼老師在上課的時候會區(qū)分macro 跟 individual risk 的分別呢?
J-curve表示的不是return與時間的關(guān)系嗎?c選項說現(xiàn)金流,那么在項目開始的時候還沒有盈利,需要付出的現(xiàn)金流加大怎么會是J-curve
(1)麻煩老師 給出 j的公式并解釋說明 (2) 麻煩老師解釋一下n
reading30第一題E和J解釋一下,不太懂
24題 1期貨的價格是用報價100-r嗎?擔(dān)心利率下降,所以報價上升,Long future 。答案是short,為什么?2 匯率L/J這種寫法,怎么看出來的?為什么不是J/L呢?
最后一道題b怎么錯了 如果A用J的方法 確實會有影響
Q16,D has given J written permission to use her summaries and forecasts,那為什么use summary還是違規(guī)?
J -curve 是所有另類投資的特點吧,不只私募股權(quán)基金。
cmo 的A層級 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風(fēng)險最大? 在controction 下 經(jīng)濟環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
你好這個考點不是很清楚能説下麼。課上我記得說rbc 是因爲(wèi)外力的衝擊導(dǎo)致的經(jīng)濟周期。別的沒有怎麼説過
題1中,選項J,K,L增加一百美元,為什么對FCFF和FCFE均無影響?
J老師講的IFRS下是不允許written up但是講義里寫的可以 這是為什么?
程寶問答