老師像這種題的計算，次方是個分?jǐn)?shù)，比如說這里是0.9333，1.93333，這里的小數(shù)點(diǎn)后位保留幾個呢？
麻煩解析一下這道題
老師我不知道，我計算器是出問題了嗎？還是什么問題？我按照N=8,FV=-100,PV=102.5871,PMT=1去計算I/Y=1.304%，乘以2是2.6%了
什么情況下默認(rèn)fv是100？
老師我這里想問一下，實(shí)務(wù)中，這種剝離的coupon，剝離的本金，是直接拿來價格便宜點(diǎn)，然后賣給投資者嗎？比如說：coupon等于每期100，本金等于1000。那么剝離出來的是不是就是分別是一年期的100的零息債券，兩年期的零息債券，和兩年期的零息本金。然后價格可能是不是就是98塊的price = 一個每期的100， 980=2年期的1000.。這樣呢？
年度百分比算法，按數(shù)量學(xué)的課程里，付息頻次的越大，收益越大，那么現(xiàn)在似乎是說，只要是針對同一個債券，付息頻次多與少，都沒有影響，這個怎么理解？
N怎么是3，不是應(yīng)該是4嗎
老師這道題好像沒看懂，能講講嗎？
老師因?yàn)槿空障聛恚}目太多了，我就只照了兩張，為什么這道題算出來等于1000呢？
聽不懂，能否再解釋一遍
CMO的層級3為什么會面臨延長風(fēng)險
SPV在發(fā)行ABS時，債券的期限不是已經(jīng)確定好了嗎？為什么會因?yàn)榉抠J的貸款人提前還款影響付給ABS的現(xiàn)金流期限呢？房貸的貸款人提前還款的金額，是給到SPV嗎？
這里的effects on duration指的是哪個久期？時間期限概念的麥考利久期還是利率價格變化的修正久期？
annual MD是年什么久期？
債券的期限是固定的，為什么會因?yàn)樘崆斑€款產(chǎn)生風(fēng)險呢？
程寶問答
金程問答