那正態(tài)分布自由度是不是等于n
Inherent risk是什么風(fēng)險(xiǎn)，定義是什么
問下,為什么這里的方差不能按照之前說的方差等于E((x-e(x))^2)計(jì)算?
獨(dú)立性檢驗(yàn)為什么是非參數(shù)檢驗(yàn) 我檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)ρ 不也是一種檢驗(yàn)方法嗎？
高峰肥尾意思是極值出現(xiàn)的概率大，然后0收益率出現(xiàn)的概率也很大？
老師您好，對于A來說，從每組抽取是比例是一樣的對吧？
最后一個小問的x平均值怎么算出來的？
年金的付款間隔如果都是3年，每年付款100，年利率5，付了10次，金融計(jì)算器I/Y,N,等應(yīng)該怎么按和對應(yīng)
卡方分布的表在哪里查？
請問半方差能用總體方差計(jì)算嗎
如果要按計(jì)算器的話，END模式下算FV4就相當(dāng)于算這三期paymen最后一期的終值嗎？那是不是也等于BEG模式下的FV5呢？
這個題和后面的28題非常相像 為什么后面的題直接用價(jià)格加權(quán)這個題要用價(jià)格減去平均值呢？求方差就是求期望啊
Module 9-書P245-不明白題干中說的Test the null hypothesis that each of these correlations, individually, is equal to zero against the alternative hypothesis that it is not equal to zero. 表格Exhibit 3中給出的sample correlation都不等于0， 那為什么原假設(shè)中還需要檢驗(yàn)“是否每個相關(guān)性都等于零”？
Level Payments等額還款為什么是債券? 誰是發(fā)行方? 是不是看成是 ABS?
如果原假設(shè)為真的話，然后沒拒絕，那備擇假設(shè)不就是假了嗎，可是不是我們是要將我們想要驗(yàn)證的放到備擇假設(shè)當(dāng)中嗎？此時如果 原假設(shè)為真然后沒拒絕，就是1-α（置信區(qū)間），前面不是說這塊部分是屬于備擇假設(shè)的區(qū)域嗎？
程寶問答
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