金程問(wèn)答
貨幣互換中如何進(jìn)行匯率轉(zhuǎn)化
課堂講義當(dāng)中的那道日元對(duì)澳幣的題目使用的是遠(yuǎn)期匯率作為分子，即期匯率作為分母，求的是日元收益，為什么這道題目反過(guò)來(lái)了？
第四題，發(fā)股利不是會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下跌么？？
為什么是e0/et？不是pv嗎為什么和t時(shí)間的匯率7有關(guān)？
勞力士手表不會(huì)有問(wèn)題嗎？
為什么第一題存貨用了平均匯率，但是第二題accumulated depreciation和equity用歷史匯率？
能否給一個(gè)總結(jié)性的列表（如果講義里面有的話幫忙復(fù)制一下）：（橫軸）在1. 資本自由2. 不自由流通 3. 固定匯率 4. 浮動(dòng)匯率情況下，（縱軸）1. monetary ，2. fiscal 分別作用于什么賬戶？
怎么判斷是USD-BRL-CAD-USD的，為什么不是USD-CAD-BRL-USD
CCS中期末結(jié)算匯率是否和期初本金互換匯率一致？謝謝
老師說(shuō)covered interest rate如下：當(dāng)匯率為spot rate=DC/FC時(shí)，把1DC轉(zhuǎn)換成標(biāo)價(jià)貨幣FC：由于DC在分子，因此直接除以DC變成1/s.標(biāo)價(jià)貨幣就變成fc了。 這個(gè)我不理解 數(shù)學(xué)比較差 可否講解一下。謝謝
第三題，為什么存貨用的是1.18平均匯率？不是說(shuō)時(shí)態(tài)法下非貨幣性資產(chǎn)是歷史匯率嗎，那應(yīng)該用1.15啊
老師，這兩道題好像上課都沒(méi)講過(guò)?。繘](méi)有印象，麻煩解釋一下，謝謝啦
連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利的換算方法是怎樣的
最后一題，老師解釋說(shuō)是因?yàn)槔氏陆祵?dǎo)致的flattening，所以是bullish flattening，怎么理解呢？bullish和bearish不是從經(jīng)濟(jì)周期角度理解嗎？flight to quality是經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候發(fā)生的，所以是bearish flattening，這樣理解錯(cuò)在哪里呢？
log-likehood 的絕對(duì)值到底是越大越好，還是越小越好？為什么
程寶問(wèn)答
