如果按照圖所示,這里出價(jià)9.88,500單,此時(shí)全部成交了,買1不變,依舊是9.81.賣1變成了9.88是吧?如果這里出價(jià)9.875,500單.此時(shí)應(yīng)該只能成交400單吧?那么此時(shí)買1是不是變成了9.875了?賣1變成了9.87了?
reblance
咱就是想確認(rèn)下，write一個(gè)put option的賣方，它需要擁有option里的股票嗎？如果說不需要，它憑什么在option合同里能夠給買方權(quán)力去出售股票呢？writer需要負(fù)責(zé)在option買方確定行權(quán)的情況下，先去把股票找渠道買來給option的買方嗎？因?yàn)楣善眱r(jià)格時(shí)時(shí)波動(dòng)，put option行權(quán)方確認(rèn)行權(quán)的時(shí)候，肯定是行權(quán)方起碼看到市價(jià)低于strike price，writer是9點(diǎn)以低1元的價(jià)格買來再給賣方還是9點(diǎn)05分以低2元的價(jià)格買來再給賣方，會(huì)產(chǎn)生不小的陳本差，這里面怎么搞呢？
最后這個(gè)例題不懂，它只算了借債margin和第一筆支付作為成本，那么首先，分子上它算的整年的利潤，但是分母上卻只算零時(shí)刻的，那么不是分子分母的時(shí)間區(qū)間不匹配嗎？第二，為什么投資人自己的錢不算成本？難道說這題里面假設(shè)成不舉杠桿的話，分母就只算一個(gè)手續(xù)費(fèi)嗎？假設(shè)手續(xù)費(fèi)特例設(shè)置為0或相比于整體資金來說低到可以幾乎為零，那么這個(gè)回報(bào)率就是除以0？這肯定不對(duì)把？為什么成本分母不直接拿整體的投入來算呢？比如我拿我自己100快買一支股票，升到105賣掉，因?yàn)槲倚掠脩糇?，券商給我免掉了買入賣出手續(xù)費(fèi)，那么回報(bào)率是5/0？不就是5/100=5%嗎？
老師，股利的發(fā)放會(huì)影響fcff嗎
老師，您好。關(guān)于這道計(jì)算收益的題。題目中，所介入股票如果產(chǎn)生股息分紅，需要?dú)w屬于lending，由investor墊付。如果計(jì)算收益，分子上“加股息收入”，那分母的成本也應(yīng)該“同步減去股息收入”吧？
所以gamblers fallacy應(yīng)該是一個(gè)representativeness的偏誤，而不是老師這里講的narrow framing對(duì)嗎？
老師請問一下，關(guān)于EXAMPLE里面的第1道例題。 為什么B正確，C錯(cuò)誤 對(duì)于equal weighted index，講義里面介紹在實(shí)際計(jì)算的時(shí)候是用幾何平均值和算術(shù)平均值，直接來進(jìn)行計(jì)算，不需要按照價(jià)格來計(jì)算權(quán)重呀（當(dāng)然，反映的是價(jià)格的權(quán)重）。 而答案C，反映的是總市值的權(quán)重。 還有為什么市價(jià)的權(quán)重，從調(diào)整的頻率上面看，為什么會(huì)高于C呢？ 謝謝
Fix income securities的市場交易不活躍，所以如果構(gòu)建全市場的index的話，如果沒有活躍的做市商價(jià)格，那么是否可以用模型價(jià)格構(gòu)建呢？有沒有哪一種index可以用模型價(jià)格。
麻煩解釋一下選項(xiàng)^_^
26，32的C為什么不對(duì)哦？麻煩老師解釋一下31題的選項(xiàng) 這幾個(gè)指數(shù)是什么意思，謝謝啦
請問為什么不是400*39.5+200*38.35+150*37.2？
老師，book value穩(wěn)定的話，那么起初值和期末值也很接近吧……那是不是用期末值也行
老師，這個(gè)題能不能說一下.不理解
《權(quán)益》中補(bǔ)交保證金要到維持保證金？？為什么和《衍生品》不一樣？
程寶問答
金程問答