老師，學(xué)習(xí)FRM的時候，了解到R平方是可決系數(shù)，R^2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，其中TSS是total,RSS是residual或unexplained，ESS是explained. 請問這里和CFA有什么區(qū)別嗎？謝謝
老師好！請問這道題為什么投資品和學(xué)費為什么可以共用一個折現(xiàn)率呢？對投資品的利率而言：Required interest rate on a securiity=nominal risk-free rate+risk premium ; 而學(xué)費并不是投資品，利率不包含risk premium，所以學(xué)費的折現(xiàn)率和投資品的折現(xiàn)率應(yīng)該是不一樣的？
為什么這個PV=PMT/（1+r），這時候是把PMT看作FV嗎？
這里老師說一單位的風(fēng)險對應(yīng)兩單位的2E（Rp）-Rl，標(biāo)準(zhǔn)差是算風(fēng)險的嗎？這個哪里講過的？
這里的p(成長|低風(fēng)險）不是應(yīng)該等于73/256嗎？？這個Eii/315和73/256都是代表p(成長/低風(fēng)險），兩者區(qū)別是什么？？
卡方分布的x軸代表什么
K怎么突然變成Za/2?
Q23 option b can explain? Why arithmetic average of deviations around mean equal to 0, but not 1?
請問為什么這里的stated annual rate 就不用算EAR
老師第一張圖11題，代入線性方程計算時代的5，沒加%，第二章題第14題又帶的百分?jǐn)?shù)…帶不帶百分?jǐn)?shù)計算結(jié)果都不一樣他為啥還能有時候帶有時候不帶
老師 有個比較傻的問題 需要確認(rèn)下 為什么這里明知斜率為2 還要求它的顯著性水平是否等于呢
單元回歸的情況下，自由度是n-2，依據(jù)這個表格用的是error的自由度，為什么不用regression的自由度或者total的自由度呢？
既然調(diào)整后的P值是判斷是否有假陽的存在 那為什么這里的結(jié)論會說4 5是誤診呢？我記得老師前面說誤診和假陽不是同一個計算公式
T分布表又是什么表
這里提及到的T_1 T_2知識點我不理解那句話的意思？麻煩老師展開說說
程寶問答
金程問答