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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
beps為什么不對時間加權(quán)38w
你好老師，小于10W的client segment叫什么呢？
這個Whitman同時違反I（B）嗎？不違反的話為什么？
這種情況是不是同時也違反了I(B)
第3小題b（i）這樣回答沒問題吧？
了，未獲得雇主同意就收，就僅僅違反IV(B),披露了，且雇主同意則不違反？ p49case7,除了違反IV(C),還違反I(C)和V(A)? P62case5,Toffler的行為不應(yīng)該是違反了fair dealing 嗎？
the amount of the impairment loss, and the impairment loss is reported onthe income statement.有形資產(chǎn)減值也是同時影響B/S和I/S這兩張表嗎？
Q1的C選項還是沒聽明白，先計算FCFF再減去養(yǎng)老金凈負債等于equtiy value？ FCFF=NI+非付現(xiàn)費用+INT(1-t)-W.C-F.C，C選項的remove掉INT是什么意思？放到公式里如何理解？
軟件公司開發(fā)的軟件，書上說可以在國際規(guī)則下將研發(fā)階段的開支資產(chǎn)化。 請問： 假設(shè)做一個軟件一共花了200萬，簡便模式下是不是： 1.美國規(guī)則，cash減少200萬，asset減少200w
難道因為債務(wù)有稅盾就要debt *(1-t), 但是總的債務(wù)還是沒變。公司欠別人100w ,t=0.3, equity=100w, weight (debt)=70/(70+100),但是公司
這里比如1號債券面值為100W，我為它交了4W的保費，那如果這債券虧損了70%，我不是因為交了保費而得到70W的賠償么？難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣？
組合管理第8節(jié)第69分-69分20秒，IR部分林老師說增加benchmark的weight可以增加active return，但根據(jù)公式w為portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否說反了。增加Rb是減小風(fēng)險，而非增加return？謝謝
第五題 為什么 fcff 在t=o的時候不計入呢 因為定義是forecasted future cf 么 所以o時刻的就算有也不計入？
第3問，不可以做空會限制操作，是因為active_weights（w*）存在>100%的可能性對嗎？因為w*也可能是介于0～1之間的數(shù)字
程寶問答
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