“銀行和其他貨幣交易商的頭寸是不被認為會直接影響外匯點差的大小”這句話如何理解？
這里怎么看得出來是USD/BN,而不是BN/USD?
貨幣政策和財政政策，以FA還是CA賬戶的影響為主，這個怎么判斷呢
可以總結(jié)為以下嗎: CA+FA要保持動態(tài)平衡，1.如果CA deficit, 通過FA使本幣貶值(在市場上賣本幣買外幣)，然后CA回升 2. 如果CA surplus，則FA對外投資 3. 如果CA長期赤字，則FA需要長期surplus, 只能發(fā)債，因為吸引外部投資很難
銀行存款利率和貸款利率是不一樣的，如果在A國借入貨幣，到B國投資再回到A國還本付息，相當于這里A國用的r是貸款利率，而B國用的r是投資利率豈不是不一致了嗎？
老師，UIRR關(guān)于利率對本國貨幣影響，與MF model中寬松貨幣政策下利率與對本國貨幣影響好像結(jié)論相反，請問這個是什么原因呢
long EUR/USD contract，代表買進分子貨幣 歐元，賣出分母貨幣美元？為啥是這樣的
這里有個疑問，△Y/Y=(A+△A)(K+△K)^α(L+△L)^(1-α)這個等式中，是否也遵循生產(chǎn)函數(shù)的兩個特征，即①規(guī)模產(chǎn)量不變，②邊際效益遞減？比如①，是的K,L同比例增加還是需要A、K、L都同比例增加，才能引發(fā)△Y同比例增加，也應(yīng)該同比例增長，②如果只增加K或者L中的其中一個，△Y的增長率會下降？
九個月前的做空不是為了對沖三個月后收到的歐元嗎，還有其他交易嗎，還是不懂為啥用offer price
第四題如果是F理論大于Fmkt呢？第二部怎么算呢
為什么inflation不是用剛才所說的G-K model推出來的呢
請問nominal interest rate spread和nominal yield spread是一個意思么
老師，為什么經(jīng)常賬戶是盈余狀態(tài)的時候，對本幣需求的需求會上升？
老師，咱們不是有存在套利機會的情形嗎？那是不是可以理解為 CIRP super short term unhold?
Q2: 老師講的是比較兩個市場的bid price來確定套利機會。但是 不應(yīng)該用1&2市場的ask比3的bid嗎？因為1&2市場的0.23594才是你的買價 0.2355是你在另外一個市場的賣價??？雖然這題不管怎么比結(jié)果都一樣， 但是數(shù)字換一下結(jié)果可能就是沒有套利機會了。請解答
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