貨幣互換中如何進(jìn)行匯率轉(zhuǎn)化
第四題，發(fā)股利不是會導(dǎo)致股票價格下跌么？？
為什么是e0/et？不是pv嗎為什么和t時間的匯率7有關(guān)？
CCS中期末結(jié)算匯率是否和期初本金互換匯率一致？謝謝
連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利的換算方法是怎樣的
第六題為什么只在頭尾去考慮匯率，不用每個時間點都考慮匯率去折現(xiàn)么?
根據(jù)看漲期權(quán)的推導(dǎo)，n(d2)
老師，這個美元和英鎊匯率互換的過程可以詳細(xì)的寫一寫嗎？是DC/FC嗎
老師您好，這里匯率轉(zhuǎn)換有點容易混，計算結(jié)果fixed支出（$）=1.00082978需要轉(zhuǎn)成A$，根據(jù)期初匯率1$=1.14A$，支出1.00082978$相當(dāng)于支出了1.00082978X1.14的A$，為什么是x(1/1.14)X1.13？
衍生Q23，
老師 這種題目還是不會 grand是收港幣支歐元吧，答案為什么是用歐元減港幣呢。焦慮
完全不懂這題是什么意思
與interest rate option一樣，為什么swaption pricing公式中把利率Rx, Rfix折現(xiàn)？不應(yīng)該是金額折現(xiàn)嗎？
截圖在沖刺筆記104頁，紅框中部分不是很明白，put option由OTM變?yōu)锳TM，此時的Gamma值按理是由0變?yōu)?的過程，所需對沖的期權(quán)份數(shù)應(yīng)該是上升啊
Q1，這里面的hedge ratio就是delta嗎？然后這個h*S - C = risk free是根據(jù)BSM還是C+K = P+S呢？為什么是h*S-C而不是C-h*S
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