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1、原版書P104，exhibit 7，0.1那一行的re，我算是7.80，不是7.82，是我算錯(cuò)了么？ 2、原版書P107，第三各NPV的計(jì)算，這個(gè)7.3578是怎么算出來的？題目中也

1、原版書P402，第五題，題干的意思說僅考慮港幣升值5%，澳洲通脹2%（不考慮香港通脹5%），那B怎么算的？ 2、原版書P406，Example2 ，第一題，為什么以港幣計(jì)價(jià)的的債券的風(fēng)險(xiǎn)

同樣的一筆先付年金，不是說最后的FV就是應(yīng)該相等的嗎，如果最后的FV相等，那先付年金的PV就應(yīng)該比后付的PV少一個(gè)（1＋r）啊。按照B選項(xiàng)去算，最后FV就不一樣了啊。

為什么tom老師說duration matching的時(shí)候, 最后一筆投資的到期日要晚于最后一筆負(fù)債的到期日. 可是到了cash flow matching的時(shí)候, 他說最后一筆asset的到期日就需要早于最后一筆負(fù)債的到期日. 為什么會(huì)不一樣呢?

請(qǐng)問老師為什么說Clean price一定是最后算的，Clean應(yīng)該是未來現(xiàn)金流求現(xiàn)值，F(xiàn)ULLprice才是最后算的吧？

不太明白這頁最后一點(diǎn)，即缺點(diǎn)的最后一項(xiàng)，為何dividend比較安全是已經(jīng)假設(shè)了mkt price reflects in a biased way ?

Derivatives-Module 7-Practice Problems-Question 4-請(qǐng)問金融計(jì)算器，怎么把小數(shù)點(diǎn)后4為調(diào)整到小數(shù)點(diǎn)后6位？

請(qǐng)問最后28題，可以用后付年金的形式，將2%轉(zhuǎn)換成EAR后當(dāng)做I/Y, N=4,PMT=700,PV=0,然后CPT/FV嗎？

老師，您好 可否分別解釋一下為什么一階差分后y等于殘差后，covariance mean variance就constant呢？而且為什么residual就not autocorrelated？

老師，這個(gè)HHI，一個(gè)是看兼并前后HHI變化，另一個(gè)是看收購前的HHI指數(shù)還是收購后的HHI指數(shù)？post？兼并后？

我算出來是26。答案最后說什么total additons 是10m，減去4m最后等于6m。這段是什么意思?。?

老師這個(gè)表格最后兩列不都是通脹嗎？那為什么用最后一列而不用倒數(shù)第二列呢

為啥說主人公3年后要退休，承擔(dān)損失的時(shí)間不能超過3年呢？題目也沒說他退休后立馬就要redemption呀？

for the treatment of trade errors. C. a policy for over-the-counter derivatives trades.的答案為什麼是B呢? 課文中說 "All

您好，請(qǐng)問callable bond OAS＜Z-spread，這個(gè)結(jié)論是針對(duì)同一個(gè)債券吧？原版書題目中第一句話，與其他債券比較這個(gè)怎么思考呢？如果債券間Z-spread相同那callable bond OAS還是?。窟@樣comment1就正確了(原版書大波comment1錯(cuò)誤)謝謝老師