金程問(wèn)答
可否再解釋mgt fee(248.18)的推導(dǎo) 不是很明白公式邏輯
雖然結(jié)果不變，為何在downside scenario中不須考量投入的成本(5.72m)
CALANDER SPREAD有一定要是OTM嗎
第二問(wèn)是否需要考慮將利息再投資，也就是1+8%*0.75/1.02 * 10million作為整體，去乘15次方
你好老師 a BPV per 100000 in par value of 50.28 這個(gè)就算直接給出了CTD bond的bpv了嗎 為什么BPV PER 100 of NP就還要除100
哈啰 q1若改問(wèn)變動(dòng)最小，是不是選BULLET
請(qǐng)問(wèn)為什么floating-rate的bond在reset時(shí)會(huì)變成面值，如果DR不等于CR的時(shí)候，不就不等于面值了嗎，相當(dāng)于discount margin與quoted margin不同
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)小數(shù)點(diǎn)保留的問(wèn)題，我中間過(guò)程保留的比較多，算出來(lái)和答案給的就有些偏差，這種在考試中該怎么辦呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)convexity究竟能不能衡量非平行移動(dòng)呢？前面那道題說(shuō)是duration和convexity都是衡量平行移動(dòng)的 ，這道題又說(shuō)通過(guò)convexity來(lái)衡量非平行移動(dòng)structural ？
用ResampleMVO可以嗎？
圖片中的 coupon reinvestment 一致是什么意思
sell a covered call 的意思到底是S-C 還是C-S
麻煩老師再畫(huà)一下cash covered put的圖
這個(gè)rebate rate不對(duì)，collateral earining rate 的基數(shù)是擔(dān)保債券價(jià)值；security lending rate的基數(shù)是借入證券的價(jià)值，基數(shù)都不一樣，怎么能減
第二題要determine which firm，我選出firm a之后還需要再解釋為何firm A可以L(fǎng)INK嗎？還是只須答firm A就有分
程寶問(wèn)答
