金程問(wèn)答
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notes
在Prospect Theory中，有這樣一個(gè)value function的圖，它的橫軸和縱軸是value/utility嗎？不明白為什么ppt和notes里的圖，縱軸都是value，謝謝老師
老師好，notes題目是否是寫反了。 calculate the value of the swap to the fixed-rate receiver. 應(yīng)該是計(jì)算 Vshort方， 但是為啥最終答案是計(jì)算的 Vlong 方的value
Notes中R16.3這道題為什么答案里給的他和-15bps是加在ABC的payment leg上而不是像例題一樣加在receiving leg上？
金程筆記里有l(wèi)ong call/put on bond可以增加convexity, 而kaplan notes里有一個(gè)表里：long put on bond prices/bond future prices decrease convexity。 Kaplan里的這個(gè)正確嗎？被繞暈了！??！
請(qǐng)老師指明一下困惑，在deflation環(huán)境下，CE的投資吸引力到底是positive的還是negative的，19年notes教材中表述為"Negative with approximately 0% interest rates"
notes里reading33.i第103頁(yè)"Issuers also could have an interest in underpricing the IPO because
怎么去理解notes book3 第55頁(yè)這句話： “the greater a firm's reliance on debt financing, the greaterits equity beta" 既然更依賴債務(wù)融資，怎么beta反而是對(duì)股權(quán)融資更敏感，更高？
notes上有說(shuō)到一句話： Tax expense is more meaningful when expressed as a percentage of pretax income.
is to be received five years from today. At a 9% discount rate, this annuity's worth today is closest to:n這道Notes課后題答案只給出計(jì)算步驟：不理解。n
老師你好，notes上講CIRP這段最后一句話，為什么如果CIRP成立，并且歐元利率大于美元利率，歐元就會(huì)貶值并且offset the higher euro interest rate.怎么理解？
老師你好，notes第三題不太會(huì)做。選項(xiàng)B的第二句話是什么意思，為什么會(huì)provide這樣的return？ A是什么意思，accounted for怎么理解？
請(qǐng)幫我看一下這道題目的解答正確嗎？這是Notes Qbank里面來(lái)的題目。尤其是解答的最后一行Net PPE的計(jì)算完全沒有看懂。謝謝。
notes 里面 portfolio 11和12題，答案有誤導(dǎo)嫌疑，根本不需要算要求回報(bào)率的呀，我認(rèn)為應(yīng)該用阿爾法來(lái)比較，我說(shuō)的對(duì)不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)老師，case 1的第一題中，為什么不調(diào)整題中報(bào)表notes中注明的associate公司與母公司關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的那部分利潤(rùn)？
第二題loss on the retirement of debt 是什么意思？為什么在調(diào)整NI時(shí)，作為增加項(xiàng)，那C選項(xiàng)有什么影響？ 第一題為什么change in notes payable 計(jì)入cfo 呢？
程寶問(wèn)答
