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impairment loss 科目。但是原版書(shū)上說(shuō)IFRS下的loss會(huì)計(jì)入到I/S中的expense且這個(gè)expense會(huì)成為一部分COGS。因此，請(qǐng)問(wèn)該如何理解老師所說(shuō)的，以及原版書(shū)的意思呢？

請(qǐng)問(wèn)老師，為什么免疫策略要求投資組合的convexity不能小于負(fù)債的convexity呢？大于又可以嗎？例如Reading19原版書(shū)課后題第3題，謝謝。然后麻煩在解釋一下Reading19原版書(shū)課后題第6題，答案解釋不是很清楚，比如市值加權(quán)和GDP加權(quán)有何區(qū)別

對(duì)老師這里的講解有點(diǎn)疑惑，無(wú)意的情況下又分的懂和不懂嗎？看原版書(shū)越看這里越覺(jué)得老師講的暈了~

原版書(shū)課后題中涉及BondFuturesArbirtrage的知識(shí)點(diǎn)，在講義中未提及，請(qǐng)問(wèn)Basis=Futures-BondPrice嗎？能否簡(jiǎn)單介紹該知識(shí)點(diǎn)，謝謝

請(qǐng)問(wèn)R20原版書(shū)例題7第1問(wèn)為什么要把MVO和MCS結(jié)合起來(lái)？不能單獨(dú)用MVO或MCS嗎？

請(qǐng)問(wèn)R18原版書(shū)例題10第1題答案說(shuō)Adding the ability to leverage nagative as well as positive research insights should improve the transfer coefficient. 為什么TC會(huì)改善？

原版書(shū)第357頁(yè)例題8，計(jì)算得出的z1,z2是spot rate 嗎？s1,s2是swap rate嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)431頁(yè)關(guān)于mark-to-market value，黃色筆劃的，為什么在遠(yuǎn)期合約開(kāi)始時(shí)，合約的mark-to-market value是0？

原版書(shū)課后題第353頁(yè)20題……mutiple R square 是個(gè)什么東西？？？我們講過(guò)Mutiple R，也講過(guò)R Square，唯獨(dú)沒(méi)講過(guò)這個(gè)詞？？

原版書(shū) reading 25 case題 第43 -45 為什么 43 題 的LIFO COGS 是 3120 -13 圖1而 45 題的 LIFO COGS 是 27 ＋ 15 圖2

原版書(shū)Reading17、example 5, solution 1,price reversal為什么是相反關(guān)系？我看看圖看不明白，麻煩老師解釋一下，謝謝

為什么季老師在這里說(shuō)第一條假設(shè)要改成原版書(shū)上的return符合對(duì)數(shù)正態(tài)分布，韓老師又沒(méi)有說(shuō)呢？

三級(jí)原版書(shū)后題衍生品 這里既然就開(kāi)了25%的敞口，為啥不是部分discretionary hedging，而是完全主動(dòng) active currency management呢？只有25%

原版書(shū)寫(xiě)了滿足流動(dòng)性的三個(gè)目標(biāo)：1、定期的支付；2、rebalancing；3、fulfilling go capital call,所以慢 capital call 為啥不對(duì)呀

老師您好，原版書(shū) R4 example 2, 哪里可以看出有steepening yield curve? 題目中寫(xiě)的是flatten, 那term premium應(yīng)該是decrease吧？