可轉(zhuǎn)債套利那道例題中,轉(zhuǎn)債套利不是通常都是非常短期的持有嗎?w為什么考慮融券利率是一年的?而且考慮一整年的coupon?
您好,按理說r2應(yīng)該是-107.5呀,第二期期初流入的3w為什么算r2的時候就不考慮了呢?不合理呀
老師,這個spending(t+1)的公式能否詳細解釋下?為什么前面要有一項W*spending(t)*(1+inflation)?為什么不是直接用目前的AUM乘以spending rate就可以了呢?謝謝
老師您好!這一題最下面這個問題5w/10%,這個地方我認為是看作永續(xù)年金,一般是除以折現(xiàn)率,而這里是除以caprate,謝謝。
這題我選中間項B帶入,用計算器CF0=-50w ,C01 =6 ,F(xiàn)01=2 ,C02=58.96,然后按了IRR算出來巨大,感覺是沒用15折現(xiàn)率這個條件,如果用計算器算這題該咋帶入?
這道題中,W不是要一個月后才能收到5750000的bonus? 他看好股票上漲,但是他現(xiàn)在怎么用一個月后的bonus買這個期貨?這么操作的意義是completion overlays?
老師,課后題“Mangoba”case Q25,(1)exhibit 3既有l(wèi)ong-term g = 9%,也有持續(xù)因子,這樣不自相矛盾嗎?(2)計算最后階段現(xiàn)金流,分子RI是乘以w還是(1+g)?
這一個case是怎么卡看出來這是一個事前的禮物啊。。他不是W員工的業(yè)績超過15%,然后客戶菜送才給他Monaco旅游的嗎?那不是事前嗎
老師,我想問下為什么是*8%?如果現(xiàn)在30歲工作了8年,60歲退休,退休前應(yīng)該是工作38年,為什么不是10W*(1+3%)30次方*38%呢?
老師你好我問一下這個項目花20w買了設(shè)備,然后五年折舊,每年四萬。為什么最后還有殘值?還能賣到12000.折五年不是就折為0了嗎?
在standard V(B)case1中,提到了“simplify”因此說這個case里的W同學(xué)違規(guī),但是前面提到過,是可以簡略,只是如果客戶要求,我需要拿出完備的分析。這前后不是矛盾嗎?為何這道case里的“simplify”反而是錯的呢
老師好,沖刺筆記下 201 頁,上方計算題:計算執(zhí)行落差每個部分成本金額占理論總投資成本的比例,我理解的理論總投資成本不應(yīng)該 是計劃按照30元成交10W股嗎?那應(yīng)該是300W而不是實際的39600吧
539頁24題 “roe slowly decline to cost of equity”都沒說是=0,為什么是用有w的這個模型,不應(yīng)該是用講義里第三種嗎?再就是給出g,算出g和b有什么用呢?
21:book value=equity=asset-liability這公示是否成立?為什么此題中的NI/equity,equity 不能通過在外發(fā)行股份數(shù)*股價=100W*20來算? 23:A選項和C選項為什么不難估計,分別是通過什么來估計的。
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