強化版講義有這個，老師說，若為遠期合約（上圖），鎖定的固定利率會變，根據(jù)公式，遠期利率也會變，若在一個N年互換的中，雖然每期浮動利率會變，但固定利率不變。這里的固定利率不變是不是就是指 swap中利率互換時，始終是 收到固定的 支取浮動的？
如果是利率互喚，好像只有收到固定 支取浮動？只有這個吧 沒有收到浮動
一見到遠期有點亂，我分不清關于遠期的三個考點1 遠期無套利定價、2遠期利率協(xié)議定價、3期貨價格與遠期價格的關系，問題一：老師可以說一下此題屬于哪個知識點不？問題二：煩請老師區(qū)別一下這三個考點的關鍵詞（就比如 看到什么是在考什么）
e的幾次怎么摁計算機？
老師 問題一：時間不夠的情況下，衍生和另類只看百題、還有最后的模擬 綽綽有余嗎？還有必要看一遍經(jīng)典題里的 另類和衍生嗎？還是把時間花在財報固收那些？
請問這個題 B選項里的underlying asset 指的是 ck=ps中的“s”嗎？ c 指的是call option k代表無風險債券嗎？ put就是指P？？
貼水 升水、外匯遠期定價、遠期利率協(xié)議定價 估值、利率互換定價 這些好像在百題里都沒有 我記得之前老師說重要，既然百題里沒有 是不是這些知識點不太重要了沒時間的話可以不看嗎
這題會不會給一個相反的 就是從一個因素考量 是option2好，從另一個因素考量，是option1 好，如果是這樣 該怎么？
因為payment 這個因素中，option2 小于option1 ，又因為反比關系，所以option2好，在Caring cost這個因素中 因為是正比 所以option2好，綜合就是option2 好 可以直接這樣嗎？
問題一 這個題可以只按照正比反比關系直接判斷？考試的時候我可以直接用正比反比關系看吧？不看FR那個公式可以嗎
1問題一：“期貨4個保證金的概念”麻煩老師po一下講義 我沒找到這個知識點嗚嗚嗚嗚 2 利率互換凈額結算計算 這個重要嗎？？好像百題沒涉及
期權里的歐式 美式 就是考 “題前行權”這個知識點嗎？關于美式歐式還有什么知識點？？老師可以補充一下不
咋看出來是long put的，是根據(jù)第二行開頭的buy put 嗎？老師 期權這塊的計算好像只要看出來是long call /long put /short call/short put就可以了，老師可以說一下從題目里是咋判斷出來是這四種的嗎？他會直接根據(jù)buy--long這樣對應嗎？
右下角第二個公式，我想問一下，問題一：如果此題主語變成看跌期權，老師說“看跌期權 價格跌到0時 是我賺到最多的，”那這里的不等號為啥最大值為X？不是0嗎？問題二：看跌期權的大于等于那個該咋理解，老師可以舉一個例子嗎？腦子轉不過來了。。
這個題說明期權只要到期，就有exercise value嗎？
程寶問答
金程問答
