金程問(wèn)答第4題,請(qǐng)老師明確一下(別的同學(xué)提問(wèn)中兩個(gè)老師的回復(fù)自相矛盾,把我們本來(lái)會(huì)的都整不會(huì)了),如果算的是allocation effect,BF模型中代替0作為起點(diǎn)的“B”到底應(yīng)該用6%還是8.5%?
老師,一般計(jì)算器按照PMT,N,PV,FV,PMT值輸入后,比如設(shè)定3年到期,每年付息4次,我輸入N=12,計(jì)算出來(lái)的I/Y怎么計(jì)算得出年化YTM?YTM計(jì)算公式是什么?
此處可以請(qǐng)老師回顧一下operating leverage 的計(jì)算公式嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)marginal邊際收入稅率怎么理解?
為啥五角星部分必須hold?
能否這么理解,F(xiàn)遠(yuǎn)期合約匯率之差應(yīng)該等于兩國(guó)貨幣利率之差
請(qǐng)問(wèn)是怎么判斷出我原本的遠(yuǎn)期是賣(mài)出nzd的
這題,老師對(duì)C選項(xiàng)的解釋不對(duì)
所以這道題是企業(yè)以10元賣(mài)給期權(quán)持有人股票,然后再以15元回購(gòu)??雌饋?lái)不太合適,賣(mài)的低買(mǎi)的高,但是前面10元因?yàn)槭切掳l(fā)行,都是股東的錢(qián),也就不算價(jià)差了
老師,請(qǐng)問(wèn)DFL和FL的區(qū)別是啥?
這里的pai u為什么不能用(1-0.5%-8%)/(12%-8%)算出來(lái)
第二問(wèn)的公式是哪里來(lái)的
volatility上升,說(shuō)明risk變大,那risk變大,market interest rate不也應(yīng)該上升才對(duì)么,高風(fēng)險(xiǎn)高補(bǔ)償。
stock index 和stock index value一樣嗎?
去杠桿和加杠桿的公式在哪里有講過(guò)?
程寶問(wèn)答