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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
這個案例應該還違反了I（C）Misrepresentation?；蛟S還違反了I（B）Independence and objectivity ，應為他是以交換“cash and compensation”
weighting結(jié)合σi和covij等推出的implied return是portfolio的還是單個資產(chǎn)(i)的呢？（按W*的公式個人感覺應該是資產(chǎn)i的return）2) 按紀老師的FAANG舉例mkt
1.首先確認一下Dp=D1W1＋D2W2是在建立在收益率曲線平行移動的時候才成立對嗎？ 如果是。那我推出了一點問題。如圖一（無論平行不平行，Dp=D1W1＋D2W2這個式子好像都必須成立）請問錯在哪
這個案例應該還違反了I（C）Misrepresentation?；蛟S還違反了I（B）Independence and objectivity ，應為他是以交換“cash and stock compensation”
這個案例應該還違反了I（C）Misrepresentation?；蛟S還違反了I（B）Independence and objectivity ，應為他是以交換“cash and stock compensation”
available information is futile. w為什么efforts to analyze publicly available information is futile? 2. C選項答案后半
里的。 這個和左邊完全把購買資產(chǎn)的花銷記成asset的數(shù)字是不一樣的， 所以怎么就平衡了呢？不對了吧？而且左邊的cash減少100w然后asset多一項100w應該總體asset不變， 為什么書上說asset也變高了？
老師你好，VI A， case 11， 這個case里是不是也違反了獨立客觀性呢？ 因為他是接受了service fee才promote W fund to client的，而且這里是收錢的。盡管
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/candidate?s_cid=eml_CCand20A&mkt_tok=eyJpIjoiWmpsalpUWmpNRFk1TURjNSIsInQiOiJvQzZTYjgwSmVxVzhoV1BzRElocDdsbFBmMGV1N21GbjhvcTR4QVJ5THJHZkFIZnI3VUI2cEg0bUtuMDdlMHZtMGlBdkpIYjRZWXh6UUFLRTBxdERmQ2w0XC9LOUJCbWZKSHR0OEd6WTJGZzI1ZWNiRXBudjVLbnY3QWRldjBPTVgifQ==請問在官方的這個鏈接中哪個是原版書？ 如何找到官方電子版原版書？
組合書P541第6題，（1）為何不可用△wi哪個公式求解呢？（2）為何答案中又要將計算出的σ和active risk相除，最優(yōu)的/實際的active risk等于w，這是哪一個公式呢。（3）解答中的
程寶問答
金程問答