為什么主要擔(dān)心下行風(fēng)險(xiǎn) 不是考慮momentum而是考慮quality？難道是因?yàn)閝uality表現(xiàn)出的高質(zhì)量更能抗跌嘛？
第6題 請指點(diǎn)一下為什么選C
請問這里老師講的Modified Duration 公式下面的y 是等于YTM/number of compounding periods 嗎？（如果semi annual coupons的話compounding periods =2）
講課的時(shí)候有一道所有情況都涉及的例題，能否補(bǔ)充一下
downside risk 指標(biāo)是相對指標(biāo)，也是絕對指標(biāo)嗎？
這里老師明確說risk tolerance=willingness主觀+ability客觀，又明確說risk capacity是客觀ability，那講到ability的時(shí)候到底跟tolerance是否相關(guān)？可以只把risk tolerance理解為意愿，不包含能力嗎？
FCF的正常計(jì)算過程，理論上用的應(yīng)該是NCC，只不過實(shí)際計(jì)算時(shí)用的較多的只是Dep。但sale-based不同，它只用Dep，其他NCC不考慮。我這么理解對嗎？（拋開考試來說）
這兩個(gè)畫圈的公式需要掌握嗎？謝謝
這道題需要掌握嗎？還有公式
對于Black-Scholes Model，已知期權(quán)價(jià)格，倒推參數(shù)，是只能計(jì)算波動(dòng)率，還是其他參數(shù)也能夠倒推計(jì)算啊？
您好，disposal NBV, disposal GV, disposal AD, 是不是都是出售當(dāng)年 假定未出售的期末值？無論在當(dāng)年何時(shí)賣出？ 假如一固定資產(chǎn)，以1000元購入，折舊年限是10年，直線攤銷，第三年5.11 以600元售出，12.31， GV ending =0, NBV ending =0, disposal NBV =700, disposal GV =1000, disposal AD =300, loss =-100, depreciation =0, AD begining =200, AD ending =0, 是這樣嗎？
這里exponential return的formula是什么
如果說公司可以通過主觀判斷調(diào)整壞賬準(zhǔn)備、折舊攤銷等科目，那當(dāng)年的調(diào)整會需要追溯調(diào)整報(bào)表上前幾年的對應(yīng)科目嗎？
High frequencey words 不是已經(jīng)在normalization 中剔除了嗎，那feature selection中剔除的是什么
老師，我在之前的筆記里記錄一點(diǎn): interest rate的波動(dòng)性越大，越是SPREAD OUT，此時(shí)VND不變，CVA減小，所以FV變大。這個(gè)VND&CVA的結(jié)論是怎么理解的來著？還有就是波動(dòng)性增大導(dǎo)致CVA減少這一點(diǎn)，也講一下。
程寶問答
金程問答