老師,什么時候股利增加會導(dǎo)致股票價格上升,什么時候會下降呢,我看了其他同學(xué)問題底下老師的回復(fù)還是不太明白
剩余收益折現(xiàn)模型不是有凈盈余假設(shè)嗎?這里說no assumption是不是也有問題?
老師,為什么這里是收歐元,支出SF呢,不是pay euro嗎?
A為什么會有再投資風(fēng)險?
債務(wù)風(fēng)險越低越好,如果相同的債務(wù)風(fēng)險下,杠桿越高的公司是不是越好?
為什么就是除以E1,而不是E0,題目沒說是TRAILING還是LEADING
老師,這個公式是怎么得到的呢?
如果設(shè)備中有個人數(shù)據(jù)和公司數(shù)據(jù),只刪除公司數(shù)據(jù)保留個人數(shù)據(jù),然后繼續(xù)使用設(shè)備,這樣違反準(zhǔn)則嗎?
老師我想問一下,寬度是如上圖我畫的那樣嗎,那長度又是指的什么,老師可以根據(jù)公式或者畫圖給我講解一下嗎
請問Q1,為什么不能按duration使債券漲多跌少的作用來考慮portfolio呢?如果考慮漲多跌少,不應(yīng)該選擇barbell嗎?
想問下60題如果通過畫圖的方法是怎么體現(xiàn)答案的呢 謝謝
能否快速判斷,:如果組合的收益率大于市場,一定是leverage加了杠桿才能達(dá)到;如果組合的收益率落在無風(fēng)險和市場之間就是lending,如果等于市場,就是optimal risky?
這里有問題啊,你必須得把資產(chǎn)以遠(yuǎn)期的價格賣出了,你怎么能享受到漲價的收益。如果你違約,那哪有虧損。除非你有兩份一樣的資產(chǎn),但那樣你只能享受到一半資產(chǎn)的漲價,不對啊
麻煩把四個公式的對比圖放一下
疑問:只有系統(tǒng)風(fēng)險會得到補(bǔ)償,當(dāng)資產(chǎn)的收益率更大,難道不代表他的系統(tǒng)風(fēng)險更高?
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