這里為啥不計算，都能知道久期的影響更大？
怎么去理解通過overreact這個詞知道它是行為金融學還是傳統(tǒng)金融學？以及還有哪些代表詞可以分辨是行為還是傳統(tǒng)金融學
老師，第五道題，假設凸度相同，久期不同，是不是久期長的利率風險更大，相應YTM也更大？
這道題不太理解
為什么這里的equity return 不是期末price除以期初？
老師，公式里的p表示什么意思？
所以算swap rate 的方法就是按照無套利原則慢慢推算出來？
為什么不可能是A，如果與大股東溝通回購不也能商定回購的溢價么？
第5題能將遠期合約折現(xiàn)到0時點與245相減嗎? 怎麼算出來答案不同?
利息費用支出算在CFO里嗎？CFO不應該是EBIT?dep-tax嗎
為什么不是A，宏觀看了GDP，微觀看了公司自己和宏觀比較要少2%
有WCinv＝CFO-FCinv-FCFF這個式子嗎
什么是late upswing
最后做比較的時候能不能直接用spread去減算出來的EL？
這里我有點忘記了，為啥要用奧元的利率而不用英鎊的？
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