還有針對第三問，當(dāng)short forward的時候short方的收益不應(yīng)該是FP-S0+期權(quán)費嗎？
第六題，期初瑞郎/歐元=1.12，為什么從分子到分母不是用除法？
第六題，如果題目中告訴swap是一年換4次，算C要用fixed rate除以4嗎？
這兩個久其到底啥區(qū)別？ 我怎么感覺沒啥區(qū)別啊
老師，have recourse against啥意思啊
能用通俗易懂的語言再解釋下這題么，題目解析里老師用的一些詞在equity這門課里未提及，理解起來用點困難，沒懂
金融衍生品是不是都是 零和博弈？
老師這個issuance of comman stock的公式是在哪節(jié)課講到過的呢，好像沒什么印象了，想倒回去看一下
不太理解這個對沖策略，為什么可以用call option delta 和call option gamma 對沖small change in stock price?
第5題，如果不發(fā)放股利，那歐式看漲期權(quán)的價值和美式看漲期權(quán)的價值一樣？
I spread沒有講清楚呢，是一級不考嗎
Q7: 1.608為什么不乘以0.9？題目中說ROE started to decline after 2025（thereafter）并不是如題目解說說的2025就開始縮減
老師麻煩問一下，這個6×1和0×1中的1的含義是是什么呢，是t=1嗎？
老師麻煩問一下，這個6×1和0×1中的1的含義是是什么呢，是t=1嗎？
能不能從公式角度講一下為什么option的time value會隨著時間而減少？可不可以這么理解，因為St-FP/(1+r)^T-t=Voption,t越大分母部分越小所以價值越??？
程寶問答
金程問答