金程問(wèn)答
老師為什么上漲后總價(jià)值，要減c1u,總價(jià)值不是股票價(jià)值加期權(quán)價(jià)值嗎，期權(quán)價(jià)值不是正10嗎？這個(gè)正負(fù)號(hào)是怎么判斷的 以及最后這張圖黃色圈我也有同樣的問(wèn)題，為什么是減，怎么判斷正負(fù)號(hào)
老師在24min時(shí)的內(nèi)容好像是講錯(cuò)了， step4是確定規(guī)則 165～175: step5是將X扒進(jìn)行檢驗(yàn)
根據(jù)本頁(yè)P(yáng)PT的講解，我的提問(wèn)是：書(shū)P298-Question 5-根據(jù)公式，WACC=wd*rd*(1-t)+we*re，我認(rèn)為的B選項(xiàng)financial leverage指的是D/E，債務(wù)占equity的比重，那么涉及到了公式中的wd和we, 那么為什么不選B？B錯(cuò)在哪兒？答案解釋的沒(méi)看懂
FIFO和LIFO對(duì)Debt to equity ratio的影響為啥不能這么推：在價(jià)格上漲且用LIFO的情況下(A-E) / E，A更少，所以該ratio小
eps是什么意思
老師 這個(gè)公式里-1是什么意思 能解釋一下嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)第六題課后答案為什么說(shuō)價(jià)外期權(quán)比價(jià)內(nèi)有更高的隱含波動(dòng)率？
第3題，分子NI都一樣，分母B選項(xiàng)不是最小的么，所以profit margin不是最大的么？
Q2全球宏觀策略為啥有正的偏態(tài)么？全球宏觀策略在沒(méi)有預(yù)計(jì)正確的情況下，不是容易造成極端虧損么？也即容易出現(xiàn)左偏么？不應(yīng)該選全球宏觀策略吧
請(qǐng)問(wèn)這里從題干中如何看出pearson需要有cover debt這一需求的？
老師 第5題問(wèn)的是什么?the nominal Australian dollar value of the client's Hong Kong dollar investments would: 這句話問(wèn)的什么呀？spot exchange rate 是等于normal exchange rate 嗎？能講解一下這道題的答案嗎？謝謝啦
為什么在解釋第一點(diǎn)的時(shí)候，說(shuō)NAV估值具有滯后性，因?yàn)槭褂眠^(guò)去一年的數(shù)據(jù)；在解釋第二點(diǎn)的時(shí)候又說(shuō)，NAV估計(jì)只考慮現(xiàn)狀？
反稀釋證券加到稀釋股票中是什么意思，為什么凈虧損公司和股價(jià)大跌或波動(dòng)大的公司要這么做？
在沒(méi)有特別說(shuō)明的情況下 Family account被當(dāng)作是一般客戶(hù)賬戶(hù)？ 怎么那么反人性理解呢？
請(qǐng)問(wèn)Q3，a選項(xiàng)和b選項(xiàng)都存在溢價(jià)啊，為什么不選擇direct negotiation？
程寶問(wèn)答
