為什么fv=100 什么叫面值是一百所以fv等于100，par value我查了是面值的意思 但是還沒懂這題
第三題，如果使用傳統(tǒng)方法計算，即PVfix-Pfloat，PVfix=3%*(0.9802+0.956+0.9311)+0.9311=1.017119。PV float=1, PVfix-PVfloat=0.017119, 乘以名義本金2千萬=342380，請問錯在哪里？
第二題，題干中 from short selling transactions，這里的transaction是什么？我的理解是S0和FP都可以成為transaction
根據(jù)equity index 定價公式，股利收益率上升，則連續(xù)復(fù)利的股利收益率也上升，分母會變大，F(xiàn)P是變小的
請問這里，復(fù)利時，正常情況一年應(yīng)該用365天吧
請問，算時間時，什么時候用365，什么時候用360
為什么未來折舊費用會減少？如果使用直線折舊那么費用不應(yīng)該是一致的嗎？
請問這里的P0的公式是不是不對，按照這個公式也是short h股stock，long 1份put option？這個組合起不到對沖效果
這道題的disclosed難道不是問的是關(guān)于稅收在IFRS和USGAAP的披露要求嗎？IFRS要求必須分開披露，USGAAP要求必須合并或者在附錄中披露，這樣看應(yīng)該選IFRS only才對吧？
為什么公司回購股份會導(dǎo)致實收資本降低？
第四題，第1個問題，這個二叉樹不需要考慮π嗎？第2個問題，long stock和short call做一個neutral，股價上升的時候，call虧錢抵消了手里stock的上漲，賺個權(quán)利金；當(dāng)股價下跌的時候，手里的股價下跌，call不執(zhí)行，賺個權(quán)利金，這個時候僅僅是權(quán)利金對沖股價下跌，該組合沒有做到不受股價波動影響啊，請指教
請問是對于所有swap來說settlement都是【時間區(qū)間分別對應(yīng)】的嗎？比如對于plain vanilla swap t=180時去年化也是*（90/360）？
比如三支股票，priced weighted index股票拆分前分母是3，股票拆分后分母變成多少呢？
老師這里說利息費用是計入利潤表的，但是本金呢，這里只說按攤余成本法太籠統(tǒng)了，我感覺有一點模糊呀老師，可以拆開講一下嗎
Financial leases里面的使用權(quán)資產(chǎn)是不是應(yīng)該是大于lease liability,因為我還完負(fù)債之后我還有使用權(quán)，且還完之后這個設(shè)備是屬于我的呀
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