美國(guó)準(zhǔn)則下選A嗎
老師好，第三小問和衍生品科目forward valuation估值萬(wàn)能公式什么區(qū)別，為什么不能假設(shè)在30天時(shí)刻重新簽訂long BUN合約FP'使用ask price，而是假設(shè)在30天時(shí)刻簽訂short BUN反向合約FP'使用bid price？謝謝！
factor1錯(cuò)在哪了，為什么說(shuō)factor risk 有non-diversified risk呢？什么有diversified risk？
泰勒公式算出7.75%后，怎么選出C選項(xiàng)，解題思路是什么？
還是沒太懂這道題咋回事
NOTES里module quiz 7.2的問題答案提到：”Note that when Barney enters the contract, he is agreeing to buy euros at ￡0.8989, and when he closes out, he is agreeing to sell euros at ￡0.9054. Net position = ￡130,000 – ￡210,000 = loss ￡80,000” 為什么在第30天時(shí)還要賣掉一個(gè)futures呢？為什么不用第30天的futures price直接和當(dāng)天的spot算差額，而是用新的futures價(jià)格？
解析我看了，但是dta之所以增加，不就是因?yàn)槎嘟涣隋X嗎？為什么只是因?yàn)閐ta增加就推斷凈利潤(rùn)增加？多交的稅費(fèi)不考慮嗎？
The New Zealand dollar (NZD) is trading at a positive cross-currency basis againstthe U.S. dollar (USD). Sterling (GBP) is trading at a negative cross-currency basisto the USD. Which of the following strategies would generate the greatest return? 答案里說(shuō)：If the NZD is trading at a positive cross-currency basis to the USD, New Zealandinvestors can earn superior returns by lending NZD via a currency swap andinvesting in U.S. government bonds。 沒懂什么意思。視頻講義里對(duì)basis的講解不多。
所以說(shuō)升水對(duì)應(yīng)利率降低嗎
A和BC的區(qū)別是什么
老師那什么時(shí)候考慮OCI
第九題 說(shuō) 有序列自相關(guān)的話用AR建模，但AR的三大假設(shè)中又說(shuō)不能有自相關(guān)性，這邊不太懂，可以說(shuō)明一下嗎? 謝謝
第六題的exbibt為AR(1)，為什麼計(jì)算時(shí)考慮了2個(gè)自變量?
本頁(yè)最后一句話是不是應(yīng)該minimize，而不是maximize
1.如果collar的買賣權(quán)價(jià)格相同，就avoid tax嗎？如何認(rèn)定是可以bundle？ 2.call option怎么影響dividned taxation？
程寶問答
金程問答